테스트

테스트란 무엇입니까?

기술적 분석 및 거래에서 테스트는 주식 가격이 시장에서 설정한 지지 또는 저항 수준에 도달할 때입니다. 주식이 지지선과 저항선 내에 머무르면 테스트를 통과합니다. 그러나 주가가 신저가 및/또는 신 고가에 도달하면 테스트가 실패합니다. 즉, 기술적 분석을 위해 가격 수준을 테스트하여 패턴이나 신호가 정확한지 확인합니다.

데이터에서 발견된 모델 또는 변수의 추정 값 간의 차이 또는 유사성을 평가하는 데 사용되는 하나 이상의 통계 기술을 참조할 수도 있습니다. 예에는 t-검정 및 z-검정이 있습니다.

테스트 이해하기

트레이더와 투자자가 지원 및 저항 수준을 테스트하는 데 사용하는 인기 있는 기술 지표에는 추세선, 이동 평균 및 반올림 수가 포함됩니다.

예를 들어, 많은 투자자들은 200일 이동 평균을 테스트할 때 Standard & Poor's 500 Index(S&P 500), Dow Jones Industrial Average(DJIA) 및 Nasdaq Composite과 같은 주요 주가 지수의 가격 움직임에 세심한 주의를 기울입니다. 또는 장기 추세선. 지원 및 저항 수준을 테스트하는 데 사용되는 고급 기술에는 피벗 포인트, 피보나치 되돌림 수준 및 간 각도 사용이 포함됩니다.

아래의 역사적 가격 차트는 S&P 500이 200일 이동 평균을 테스트하는 것을 보여줍니다.

거래자는 주가가 주요 지지선과 저항선에 접근할 때 거래량 을 면밀히 모니터링해야 합니다. 볼륨이 증가하는 경우 문제에 대한 관심 증가로 인해 이러한 수준을 테스트할 때 가격이 실패할 확률이 더 높아집니다. 반면 감소하는 거래량은 주식이 새로운 수준 으로 도약하기 에 충분한 참여가 없기 때문에 테스트를 통과할 수 있음을 시사합니다.

주식은 범위 제한 시장과 추세 시장 모두에서 지지선과 저항선 수준을 테스트할 수 있습니다.

범위 경계 시장 테스트

주식이 범위 제한적일 때 가격은 거래 범위의 상한선과 하한선을 자주 테스트합니다. 트레이더가 지지선을 사고 저항선을 파는 전략을 사용하는 경우 거래를 시작하기 전에 가격이 이를 준수하는지 확인하기 위해 이러한 경계에 대한 여러 테스트를 기다려야 합니다.

일단 위치에 있으면 트레이더는 다음 지지 또는 저항 테스트가 실패할 경우에 대비하여 손절매 주문을 해야 합니다.

트렌드 시장 테스트

상승 추세 시장에서는 이전 저항이 지지가 되고, 하락 추세 시장에서는 과거 지지가 저항이 됩니다. 가격이 새로운 고점 또는 저점으로 돌파 되면 추세 방향으로 다시 시작하기 전에 이러한 수준을 테스트하기 위해 종종 되돌아갑니다 . 모멘텀 트레이더는 이전 스윙 하이 또는 스윙 로우 테스트를 사용하여 초기 돌파를 추구했을 때보다 더 유리한 가격으로 포지션에 진입할 수 있습니다.

손절매 주문 은 추세가 예기치 않게 반전되는 경우 거래를 마감하기 위해 테스트 영역 바로 아래에 배치해야 합니다 .

통계 테스트

추론 통계는 데이터의 속성을 사용하여 가설을 테스트하고 결론을 도출합니다. 가설 테스트 를 통해 모집단 매개변수와 관련하여 데이터 샘플 을 사용하여 아이디어를 테스트할 수 있습니다. 분석가가 사용하는 방법론은 사용된 데이터의 특성과 분석 이유에 따라 다릅니다. 특히, 귀무 가설 또는 하나 이상의 확률 변수 가 다른 변수에 영향을 미치지 않는다는 개념 을 거부하려고 합니다 . 이것이 거부될 수 있으면 변수가 서로 연관될 가능성이 높습니다.

가설 테스트를 수행하는 데 사용되는 몇 가지 도구가 있으며 그 중 일부는 다음과 같습니다.

• t-검정은 특정 기능에서 관련될 수 있는 두 그룹의 평균 사이에 유의한 차이가 있는지 확인하는 데 사용되는 일종의 추론 통계입니다. 동전을 100번 던진 결과로 기록된 데이터 세트와 같이 데이터 세트가 정규 분포를 따르고 알 수 없는 분산이 있을 때 주로 사용됩니다. t-검정은 모집단에 적용할 수 있는 가정을 검정할 수 있는 가설 검정 도구로 사용됩니다. Z-검정은 t-검정과 밀접한 관련이 있지만 t-검정은 실험의 표본 크기가 더 작을 때 가장 잘 수행됩니다.

• Rank Sum 테스트 또는 Signed Rank 테스트 버전을 참조할 수 있는 Wilcoxon 테스트 는 두 쌍의 그룹을 비교하는 비모수 통계 테스트입니다.

• 카이제곱 (χ²)은 모델을 실제 관찰된 데이터와 비교하는 방법을 측정하는 테스트입니다. 카이제곱 통계량 계산에 사용되는 데이터 는 무작위, 원시, 상호 배타적,. 독립 변수 및 충분히 큰 표본에서 추출한 데이터여야 합니다. 예를 들어, 공정한 동전을 던진 결과는 이러한 기준을 충족합니다.

• Bonferroni 테스트 는 위양성 사례를 줄이기 위해 사용되는 통계 테스트 입니다.

• Scheffé 테스트 는 계획되지 않은 비교를 수행하는 데 사용되는 일종의 사후 통계 분석 테스트입니다.

##하이라이트

• 범위 제한 대 추세 시장을 위해 특별히 고안된 테스트를 포함하여 몇 가지 기술 테스트가 존재합니다.

• 이러한 테스트는 종종 주식 또는 기타 자산의 저항 또는 지지 수준을 확인하는 데 사용됩니다.

• 테스트는 또한 변수 간의 가설이나 연관성을 평가하기 위한 통계적 방법을 참조할 수도 있습니다.

• 기술적 분석에서 테스트는 신호, 패턴 또는 기타 지표가 후속 가격 조치에서 확고하게 유지되는 능력을 나타냅니다.