Prüfen

Was ist ein Test?

In der technischen Analyse und beim Trading liegt ein Test vor, wenn sich der Kurs einer Aktie einem etablierten Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert, das vom Markt festgelegt wird. Wenn die Aktie innerhalb der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bleibt, ist der Test bestanden. Erreicht der Aktienkurs jedoch neue Tiefststände und/oder neue Höchststände, schlägt der Test fehl. Mit anderen Worten, für die technische Analyse werden Preisniveaus getestet, um festzustellen, ob Muster oder Signale korrekt sind.

Ein Test kann sich auch auf eine oder mehrere statistische Techniken beziehen, die verwendet werden, um Unterschiede oder Ähnlichkeiten zwischen geschätzten Werten aus Modellen oder in Daten gefundenen Variablen zu bewerten. Beispiele sind der t-Test und der z-Test.

Verständnistests

Zu den beliebten technischen Indikatoren, die Trader und Investoren verwenden, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu testen, gehören Trendlinien, gleitende Durchschnitte und runde Zahlen.

Zum Beispiel achten viele Anleger genau auf die Preisentwicklung der wichtigsten Aktienindizes wie dem Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), dem Dow Jones Industrial Average (DJIA) und dem Nasdaq Composite, wenn sie ihren gleitenden 200-Tage-Durchschnitt testen oder eine langfristige Trendlinie. Fortgeschrittenere Techniken zum Testen von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus umfassen die Verwendung von Pivot-Punkten, Fibonacci-Retracement- Niveaus und Gann-Winkeln.

Das folgende historische Preisdiagramm zeigt den S&P 500, der seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt testet:

Händler sollten das Volumen genau überwachen, wenn sich der Kurs einer Aktie wichtigen Unterstützungs- und Widerstandsbereichen nähert. Wenn das Volumen steigt, besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Preis aufgrund des gestiegenen Interesses an der Emission scheitert, wenn er diese Niveaus testet. Das rückläufige Volumen hingegen deutet darauf hin, dass der Test bestehen könnte, da die Aktie möglicherweise nicht genügend Beteiligung hat, um auf ein neues Niveau auszubrechen .

Eine Aktie kann Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowohl in einem spannengebundenen Markt als auch in einem Trendmarkt testen.

Bereichsgebundener Markttest

Wenn eine Aktie spannengebunden ist , testet der Preis häufig die oberen und unteren Grenzen der Handelsspanne. Wenn Händler eine Strategie verwenden, die Unterstützung kauft und Widerstand verkauft, sollten sie mehrere Tests dieser Grenzen abwarten, um zu bestätigen, dass der Preis sie respektiert, bevor sie einen Handel eingehen.

Einmal in einer Position, sollten Händler eine Stop-Loss-Order platzieren, falls der nächste Unterstützungs- oder Widerstandstest fehlschlägt.

Trendmarkttest

In einem Aufwärtstrendmarkt wird der frühere Widerstand zur Unterstützung, während in einem Abwärtstrendmarkt die frühere Unterstützung zum Widerstand wird. Sobald der Preis auf ein neues Hoch oder Tief ausbricht, wird er oft zurückverfolgt,. um diese Niveaus zu testen, bevor er in Richtung des Trends fortfährt. Momentum-Händler können den Test eines vorherigen Swing-Hochs oder Swing-Tiefs nutzen, um eine Position zu einem günstigeren Preis einzugehen, als wenn sie dem anfänglichen Ausbruch nachgejagt wären.

Eine Stop-Loss-Order sollte direkt unter dem Testbereich platziert werden, um den Trade zu schließen, wenn sich der Trend unerwartet umkehrt.

Statistische Tests

Die Inferenzstatistik nutzt die Eigenschaften von Daten, um Hypothesen zu testen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Hypothesentests ermöglichen es, eine Idee anhand einer Datenstichprobe in Bezug auf einen Populationsparameter zu testen. Die vom Analysten angewandte Methodik hängt von der Art der verwendeten Daten und dem Grund für die Analyse ab. Insbesondere versucht man, die Nullhypothese oder die Vorstellung abzulehnen, dass eine oder mehrere Zufallsvariablen keine Wirkung auf eine andere haben. Wenn dies abgelehnt werden kann, werden die Variablen wahrscheinlich miteinander assoziiert.

Es gibt mehrere Tools, die zur Durchführung von Hypothesentests verwendet werden, darunter einige:

• Ein t-Test ist eine Art Inferenzstatistik, die verwendet wird, um festzustellen, ob es einen signifikanten Unterschied zwischen den Mittelwerten zweier Gruppen gibt, die in bestimmten Merkmalen verwandt sein können. Es wird hauptsächlich verwendet, wenn die Datensätze, wie der Datensatz, der als Ergebnis eines 100-maligen Werfens einer Münze aufgezeichnet wird, einer Normalverteilung folgen würden und unbekannte Abweichungen aufweisen könnten. Ein t-Test wird als Hypothesentestwerkzeug verwendet, das das Testen einer Annahme ermöglicht, die auf eine Population anwendbar ist. Z-Tests sind eng mit t-Tests verwandt, aber t-Tests werden am besten durchgeführt, wenn ein Experiment eine kleinere Stichprobengröße hat.

• Der Wilcoxon-Test,. der sich entweder auf den Rangsummentest oder die Vorzeichen-Rang-Testversion beziehen kann, ist ein nichtparametrischer statistischer Test, der zwei gepaarte Gruppen vergleicht.

• Chi-Quadrat (χ²) ist ein Test, der misst, wie ein Modell im Vergleich zu tatsächlich beobachteten Daten abschneidet. Die Daten, die zur Berechnung einer Chi-Quadrat- Statistik verwendet werden, müssen zufällig, roh sein, sich gegenseitig ausschließen,. aus unabhängigen Variablen stammen und aus einer ausreichend großen Stichprobe stammen. Beispielsweise erfüllen die Ergebnisse des Werfens einer fairen Münze diese Kriterien.

• Der Bonferroni-Test ist ein statistischer Test, der verwendet wird, um das Auftreten eines falsch positiven Ergebnisses zu reduzieren.

• Ein Scheffé-Test ist eine Art post-hoc, statistischer Analysetest, der verwendet wird, um ungeplante Vergleiche anzustellen.

Höhepunkte

• Es gibt mehrere technische Tests, darunter solche, die speziell für spannengebundene Märkte im Vergleich zu Trendmärkten vorgesehen sind.

• Solche Tests werden häufig verwendet, um Widerstands- oder Unterstützungsniveaus in einer Aktie oder einem anderen Vermögenswert zu bestätigen.

• Tests können sich auch auf statistische Methoden zur Bewertung von Hypothesen oder Zusammenhängen zwischen Variablen beziehen.

• Ein Test bezieht sich in der technischen Analyse auf die Fähigkeit eines Signals, Musters oder anderen Indikators, sich in einer nachfolgenden Kursbewegung zu behaupten.