Prøve

Hvad er en test?

I teknisk analyse og handel er en test, når en akties pris nærmer sig et etableret støtte- eller modstandsniveau fastsat af markedet. Hvis bestanden forbliver inden for støtte- og modstandsniveauerne, består testen. Men hvis aktiekursen når nye lavpunkter og/eller nye højder, mislykkes testen. Med andre ord, til teknisk analyse testes prisniveauer for at se, om mønstre eller signaler er nøjagtige.

En test kan også henvise til en eller flere statistiske teknikker, der bruges til at evaluere forskelle eller ligheder mellem estimerede værdier fra modeller eller variabler fundet i data. Eksempler inkluderer t-testen og z-testen.

Forståelse af tests

Populære tekniske indikatorer, som handlende og investorer bruger til at teste støtte- og modstandsniveauer, omfatter trendlinjer, glidende gennemsnit og runde tal.

For eksempel er mange investorer meget opmærksomme på prisudviklingen af store aktieindekser, såsom Standard & Poor's 500 Index (S&P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) og Nasdaq Composite, når de tester deres 200-dages glidende gennemsnit. eller en langsigtet trendlinje. Mere avancerede teknikker, der bruges til at teste støtte- og modstandsniveauer, omfatter brug af pivotpunkter, Fibonacci retracement - niveauer og Gann-vinkler.

Det historiske prisdiagram nedenfor viser S&P 500, der tester sit 200-dages glidende gennemsnit:

Handlende bør overvåge volumen nøje, når en akties pris nærmer sig vigtige støtte- og modstandsområder. Hvis volumen stiger, er der større sandsynlighed for, at prisen fejler, når den tester disse niveauer på grund af øget interesse for udstedelsen. Faldende volumen antyder på den anden side, at testen kan bestå, da aktien muligvis ikke har nok deltagelse til at bryde ud til et nyt niveau.

En aktie kan teste støtte- og modstandsniveauer på både et sortimentsbundet marked og et trendmarked.

Range-Bound Market Test

Når en aktie er interval-bundet,. tester prisen ofte handelsintervallets øvre og nedre grænser. Hvis handlende bruger en strategi, der køber støtte og sælger modstand, bør de vente på flere test af disse grænser for at bekræfte, at prisen respekterer dem, før de går ind i en handel.

Når de først er i en position, bør handlende placere en stop-loss-ordre, hvis den næste test af støtte eller modstand mislykkes.

Trending markedstest

I et opadgående marked bliver tidligere modstand støtte, mens tidligere støtte på et nedadgående marked bliver til modstand. Når først prisen bryder ud til en ny høj eller lav, går den ofte tilbage for at teste disse niveauer, før den genoptages i retning af trenden. Momentum-handlere kan bruge testen af et tidligere swing højt eller swing lavt til at komme ind i en position til en mere favorabel pris, end hvis de ville have jagtet det indledende breakout.

En stop-loss-ordre bør placeres direkte under testområdet for at lukke handlen, hvis tendensen uventet vender.

Statistiske test

Inferentiel statistik bruger datas egenskaber til at teste hypoteser og drage konklusioner. Hypotesetestning giver mulighed for at teste en idé ved hjælp af en dataprøve med hensyn til en populationsparameter. Den metodologi, analytikeren anvender, afhænger af arten af de anvendte data og årsagen til analysen. Især søger man at forkaste nulhypotesen,. eller forestillingen om, at en eller flere stokastiske variable ikke har nogen effekt på en anden. Hvis dette kan afvises, er variablerne sandsynligvis forbundet med hinanden.

Der er flere værktøjer, der bruges til at udføre hypotesetestning, hvoraf nogle inkluderer:

• En t-test er en type inferentiel statistik, der bruges til at bestemme, om der er en signifikant forskel mellem middelværdierne for to grupper, som kan være relateret i visse træk. Det bruges mest, når datasættene, ligesom datasættet registreret som resultatet af at vende en mønt 100 gange, ville følge en normal fordeling og kan have ukendte varianser. En t-test bruges som et hypotesetestværktøj, som gør det muligt at teste en antagelse gældende for en population. Z-test er tæt forbundet med t-test, men t-test udføres bedst, når et eksperiment har en mindre stikprøvestørrelse.

• Wilcoxon-testen,. som kan referere til enten Rank Sum-testen eller Signed Rank-testversionen, er en ikke-parametrisk statistisk test, der sammenligner to parrede grupper.

• Chi-kvadrat (χ²) er en test, der måler, hvordan en model kan sammenlignes med faktiske observerede data. De data,. der bruges til at beregne en chi-kvadratstatistik , skal være tilfældige, rå, gensidigt udelukkende,. trukket fra uafhængige variable og trukket fra en stor nok stikprøve. For eksempel opfylder resultaterne af at kaste en fair mønt disse kriterier.

• Bonferroni-testen er en statistisk test, der bruges til at reducere forekomsten af en falsk positiv.

• En Scheffé-test er en slags post-hoc, statistisk analysetest, der bruges til at lave uplanlagte sammenligninger.

Højdepunkter

• Der findes adskillige tekniske tests, herunder dem, der er specifikt beregnet til markeder, der er afgrænsede i forhold til trending.

• Sådanne tests bruges ofte til at bekræfte modstands- eller støtteniveauer i en aktie eller et andet aktiv.

• Test kan også henvise til statistiske metoder til at evaluere hypoteser eller sammenhænge mellem variabler.

• En test, i teknisk analyse, refererer til et signals, et mønsters eller en anden indikators evne til at holde fast i en efterfølgende prishandling.