Investor's wiki

Prueba

Prueba

¿Qué es una prueba?

En el análisis técnico y el comercio, una prueba es cuando el precio de una acción se acerca a un nivel de soporte o resistencia establecido por el mercado. Si la acción se mantiene dentro de los niveles de soporte y resistencia, la prueba pasa. Sin embargo, si el precio de las acciones alcanza nuevos mínimos y/o nuevos máximos, la prueba falla. En otras palabras, para el análisis técnico, los niveles de precios se prueban para ver si los patrones o las señales son precisos.

Una prueba también puede referirse a una o más técnicas estadísticas utilizadas para evaluar las diferencias o similitudes entre los valores estimados de los modelos o las variables encontradas en los datos. Los ejemplos incluyen la prueba t y la prueba z.

Pruebas de comprensión

Los indicadores técnicos populares que utilizan los comerciantes e inversores para probar los niveles de soporte y resistencia incluyen líneas de tendencia, promedios móviles y números redondos.

Por ejemplo, muchos inversores prestan mucha atención a la acción del precio de los principales índices bursátiles, como el índice Standard & Poor's 500 (S&P 500), el promedio industrial Dow Jones (DJIA) y el compuesto Nasdaq cuando prueban su promedio móvil de 200 días. o una línea de tendencia a largo plazo. Las técnicas más avanzadas utilizadas para probar los niveles de soporte y resistencia incluyen el uso de puntos de pivote, niveles de retroceso de Fibonacci y ángulos de Gann.

El gráfico de precios histórico a continuación muestra el S&P 500 probando su promedio móvil de 200 días:

Los comerciantes deben monitorear el volumen de cerca cuando el precio de una acción se acerca a las áreas clave de soporte y resistencia. Si el volumen está aumentando, existe una mayor probabilidad de que el precio falle cuando pruebe estos niveles debido al mayor interés en la emisión. El volumen decreciente, por otro lado, sugiere que la prueba puede pasar, ya que es posible que la acción no tenga suficiente participación para alcanzar un nuevo nivel.

Una acción puede probar los niveles de soporte y resistencia tanto en un mercado de rango limitado como en un mercado de tendencia.

Prueba de mercado con límite de rango

Cuando una acción está limitada por un rango,. el precio prueba con frecuencia los límites superior e inferior del rango de cotización. Si los comerciantes están utilizando una estrategia que compra soporte y vende resistencia, deben esperar varias pruebas de estos límites para confirmar que el precio los respeta antes de ingresar a una operación.

Una vez en una posición, los operadores deben colocar una orden de límite de pérdida en caso de que falle la próxima prueba de soporte o resistencia.

Prueba de mercado de tendencias

En un mercado con tendencia al alza, la resistencia anterior se convierte en soporte, mientras que en un mercado con tendencia a la baja, el soporte anterior se convierte en resistencia. Una vez que el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo, a menudo retrocede para probar estos niveles antes de reanudar la dirección de la tendencia. Los operadores de impulso pueden utilizar la prueba de un máximo o mínimo anterior para entrar en una posición a un precio más favorable que si hubieran perseguido la ruptura inicial.

Se debe colocar una orden de límite de pérdida directamente debajo del área de prueba para cerrar la operación si la tendencia se invierte inesperadamente.

Pruebas estadísticas

La estadística inferencial utiliza las propiedades de los datos para probar hipótesis y sacar conclusiones. La prueba de hipótesis permite probar una idea utilizando una muestra de datos con respecto a un parámetro de población. La metodología empleada por el analista depende de la naturaleza de los datos utilizados y el motivo del análisis. En particular, se busca rechazar la hipótesis nula,. o la noción de que una o más variables aleatorias no tienen efecto sobre otra. Si esto se puede rechazar, es probable que las variables se asocien entre sí.

Hay varias herramientas que se utilizan para realizar pruebas de hipótesis, algunas de las cuales incluyen:

  • Una prueba t es un tipo de estadística inferencial utilizada para determinar si existe una diferencia significativa entre las medias de dos grupos, que pueden estar relacionadas en ciertas características. Se usa principalmente cuando los conjuntos de datos, como el conjunto de datos registrado como resultado de lanzar una moneda 100 veces, seguirían una distribución normal y podrían tener variaciones desconocidas. Una prueba t se utiliza como una herramienta de prueba de hipótesis, que permite probar una suposición aplicable a una población. Las pruebas Z están estrechamente relacionadas con las pruebas t, pero las pruebas t se realizan mejor cuando un experimento tiene un tamaño de muestra más pequeño.

  • La prueba de Wilcoxon,. que puede referirse tanto a la prueba de suma de rangos como a la versión de prueba de rangos con signos, es una prueba estadística no paramétrica que compara dos grupos emparejados.

  • Chi-cuadrado (χ2) es una prueba que mide cómo se compara un modelo con los datos reales observados. Los datos utilizados para calcular una estadística de chi-cuadrado deben ser aleatorios, sin procesar, mutuamente excluyentes,. extraídos de variables independientes y extraídos de una muestra lo suficientemente grande. Por ejemplo, los resultados de lanzar una moneda al aire cumplen estos criterios.

  • La prueba de Bonferroni es una prueba estadística utilizada para reducir la instancia de un falso positivo.

  • Una prueba de Scheffé es una especie de prueba de análisis estadístico post-hoc que se utiliza para hacer comparaciones no planificadas.

Reflejos

  • Existen varias pruebas técnicas, incluidas las destinadas específicamente a mercados de rango limitado frente a mercados de tendencia.

  • Estas pruebas se utilizan a menudo para confirmar los niveles de resistencia o soporte en una acción u otro activo.

  • Las pruebas también pueden referirse a métodos estadísticos para evaluar hipótesis o asociaciones entre variables.

  • Una prueba, en el análisis técnico, se refiere a la capacidad de una señal, patrón u otro indicador para mantenerse firme en la acción del precio posterior.