预期损失率 - ELR 方法

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什么是预期损失率 - ELR 方法？

预期损失率 (ELR) 方法是一种用于确定相对于已赚保费的预计索赔金额的技术。预期损失率(ELR) 方法适用于保险公司因产品变化而无法提供适当的过往理赔发生数据，以及缺乏足够大的长尾产品线数据样本时。

ELR 方法的公式是

$\begin &ELR\ Method = EP\ *\ ELR\ - Paid\ Losses\ &\textbf\ &\text\ \end$

如何计算预期损失率 – ELR 方法

计算预期损失率的方法是将已赚保费乘以预期损失率，然后减去已付损失。

ELR 方法告诉你什么？

承保新保单中拨出一部分保费，以支付未来的索赔。预期损失率用于确定他们预留了多少。同样重要的是要注意，他们期望经历的索赔的频率和严重程度也起着重要作用。保险公司使用多种预测方法来确定索赔准备金。

在某些情况下，例如新的业务线，ELR 方法可能是确定所需损失准备金的适当水平的唯一可能方法。 ELR 方法还可用于设置特定业务线和保单期间的损失准备金。预期损失率乘以适当的已赚保费数字，将产生估计的最终损失（已支付或已发生）。但是，对于某些业务线，政府法规可能会规定所需的最低损失准备金水平。

用于确定相对于已赚保费的预计索赔金额。

保险公司从保单中拨出一部分保费以支付未来的索赔——预期损失率决定了他们拨出的金额。

ELR用于缺乏过去数据的业务或业务线，而链梯法用于稳定的业务。

如何使用预期损失率 (ELR) 方法的示例

保险公司还可以使用预期损失率来计算已发生但未报告的（IBNR）准备金和总准备金。预期损失率是最终损失与已赚保费的比率。最终损失可以计算为已赚保费乘以预期损失率。总准备金按最终亏损减已付亏损计算。 IBNR 储备的计算方法是总储备减去现金储备。

例如，一家保险公司的保费为 10,000,000 美元，预期损失率为 0.60。在这一年中，它已经支付了 750,000 美元的损失和 900,000 美元的现金储备。保险公司的总准备金为 5,250,000 美元（10,000,000 美元 * 0.60 - 750,000 美元），其 IBNR 准备金为 4,350,000 美元（5,250,000 美元 - 900,000 美元）。

ELR 方法和链梯方法 (CLM) 的区别

ELR 和链梯法(CLM) 都测量索赔准备金，其中 CLM 使用过去的数据来预测未来会发生什么。虽然预期损失率 (ELR) 用于过去的数据很少可以丢失，但 CLM 用于稳定的业务和业务线。

使用 ELR 方法的限制

保险公司应预留的理赔准备金数额由精算模型和预测方法确定。保险公司经常根据可用数据的数量和质量使用预期损失率。它在预测的早期阶段通常很有用，因为它没有考虑实际支付的损失，但在后期阶段，对报告和支付的损失变化缺乏敏感性使其不太准确，因此不太有用。

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