Relación de pérdida esperada: método ELR
¿Qué es la tasa de pérdida esperada – método ELR?
El método de tasa de pérdida esperada (ELR, por sus siglas en inglés) es una técnica utilizada para determinar la cantidad proyectada de reclamos, en relación con las primas ganadas. El método de tasa de pérdida esperada (ELR, por sus siglas en inglés) se usa cuando una aseguradora carece de los datos apropiados de ocurrencia de reclamos pasados para proporcionar debido a cambios en sus ofertas de productos y cuando carece de una muestra de datos lo suficientemente grande para líneas de productos de cola larga.
La fórmula para el método ELR es
< span class="katex-html" aria-hidden="true">< /span> < /span>< /span>ELR Method=EP ∗ E</ span>LR < /span>−Pai d Losse sdonde:< /span>EP = Primas ganadas
Cómo calcular la tasa de pérdida esperada: método ELR
Para calcular el método de la tasa de pérdida esperada, multiplique las primas ganadas por la tasa de pérdida esperada y luego reste las pérdidas pagadas.
¿Qué te dice el método ELR?
Las aseguradoras reservan una parte de sus primas de suscripción de nuevas pólizas para pagar futuras reclamaciones. El índice de pérdida esperada se utiliza para determinar cuánto apartaron. También es importante tener en cuenta que la frecuencia y la gravedad de los reclamos que esperan experimentar también juegan un papel. Las aseguradoras utilizan una variedad de métodos de pronóstico para determinar las reservas de siniestros.
En ciertos casos, como nuevas líneas de negocios, el método ELR puede ser la única forma posible de determinar el nivel apropiado de reservas para pérdidas requeridas. El método ELR también se puede utilizar para establecer la reserva de pérdida para líneas de negocios y períodos de póliza particulares. El índice de siniestralidad esperado, multiplicado por la cifra correspondiente de la prima devengada, producirá las pérdidas finales estimadas (pagadas o incurridas). Sin embargo, para ciertas líneas de negocios, las regulaciones gubernamentales pueden dictar los niveles mínimos de reservas para pérdidas requeridas.
- Se utiliza para determinar la cantidad proyectada de siniestros, en relación con las primas devengadas.
- Las aseguradoras reservan una parte de las primas de las pólizas para pagar reclamos futuros: la tasa de pérdida esperada determina cuánto reservan.
- ELR se usa para negocios o líneas de negocios que carecen de datos anteriores, mientras que el método de escala de cadena se usa para negocios estables.
Ejemplo de cómo usar el método de índice de pérdida esperada (ELR)
Las aseguradoras también pueden utilizar el índice de pérdida esperada para calcular la reserva incurrida pero no declarada (IBNR) y la reserva total. La tasa de pérdida esperada es la relación entre las pérdidas finales y las primas ganadas. Las pérdidas finales se pueden calcular como la prima ganada multiplicada por la tasa de pérdida esperada. La reserva total se calcula como las pérdidas finales menos las pérdidas pagadas. La reserva IBNR se calcula como la reserva total menos la reserva de caja.
Por ejemplo, una aseguradora ha obtenido primas de $10.000.000 y una tasa de pérdida esperada de 0,60. En el transcurso del año, ha pagado pérdidas por $750 000 y reservas de efectivo por $900 000. La reserva total de la aseguradora sería de $5.250.000 ($10.000.000 * 0,60 - $750.000), y su reserva IBNR sería de $4.350.000 ($5.250.000 - $900.000).
La diferencia entre el método ELR y el método Chain Ladder (CLM)
Tanto el ELR como el método de escala de la cadena (CLM) miden las reservas de siniestros, donde el CLM usa datos pasados para predecir lo que sucederá en el futuro. Mientras que el índice de pérdida esperada (ELR) se usa cuando hay pocos datos pasados para partir, CLM se usa para negocios y líneas de negocios estables.
Limitaciones del uso del método ELR
El monto de las reservas para siniestros que un asegurador debe reservar se determina mediante modelos actuariales y métodos de pronóstico. Las aseguradoras a menudo usan la tasa de pérdida esperada sobre la cantidad y calidad de los datos disponibles. A menudo es útil en las primeras etapas de la previsión porque no tiene en cuenta las pérdidas pagadas reales, pero en etapas posteriores, esta falta de sensibilidad a los cambios en las pérdidas pagadas e informadas lo hace menos preciso y, por lo tanto, menos útil.
Obtenga más información sobre el método de tasa de pérdida esperada (ELR)
Ver más sobre el cálculo de la rentabilidad de las compañías de seguros con siniestralidad y ratios combinados.
