Ratio de perte attendue - Méthode ELR
Qu'est-ce que le ratio de perte attendue - méthode ELR ?
La méthode du ratio de sinistres attendus (ELR) est une technique utilisée pour déterminer le montant projeté des sinistres, par rapport aux primes acquises. La méthode du ratio de sinistres attendus (ELR) est utilisée lorsqu'un assureur ne dispose pas des données appropriées sur l'occurrence des sinistres passés à fournir en raison de modifications apportées à ses offres de produits et lorsqu'il ne dispose pas d'un échantillon de données suffisamment important pour les gammes de produits à longue traîne.
La formule de la méthode ELR est
< span class="katex-html" aria-hidden="true">< /span> ​< /span>< /span>ELR Method=EP ∗ E</ span>LR < /span>−Paje d Losse soù :< /span>EP = Primes acquises​
Comment calculer le ratio de perte attendue - Méthode ELR
Pour calculer la méthode du ratio de sinistres attendus, multipliez les primes acquises par le ratio de sinistres attendus, puis soustrayez les sinistres payés.
Que vous dit la méthode ELR ?
Les assureurs réservent une partie de leurs primes à la souscription de nouvelles polices afin de payer les sinistres futurs. Le ratio de perte attendue est utilisé pour déterminer le montant qu'ils ont mis de côté. Il est également important de noter que la fréquence et la gravité des sinistres auxquels ils s'attendent jouent également un rôle. Les assureurs utilisent diverses méthodes de prévision afin de déterminer les provisions pour sinistres.
Dans certains cas, tels que les nouvelles lignes d'activité, la méthode ELR peut être le seul moyen possible de déterminer le niveau approprié de réserves pour pertes requises. La méthode ELR peut également être utilisée pour fixer la réserve de sinistres pour des secteurs d'activité et des périodes d'assurance particuliers. Le ratio de sinistres attendus, multiplié par le chiffre approprié des primes acquises, produira les pertes ultimes estimées (payées ou encourues). Cependant, pour certains secteurs d'activité, les réglementations gouvernementales peuvent dicter les niveaux minimaux de provisions pour sinistres requis.
- Utilisé pour déterminer le montant projeté des sinistres, par rapport aux primes acquises.
- Les assureurs mettent de côté une partie des primes des polices pour payer les sinistres futurs - le ratio de sinistres attendus détermine le montant qu'ils mettent de côté.
- L'ELR est utilisé pour les entreprises ou les métiers qui manquent de données passées, tandis que la méthode de l'échelle de chaîne est utilisée pour les entreprises stables.
Exemple d'utilisation de la méthode du ratio de pertes attendues (ELR)
Les assureurs peuvent également utiliser le ratio de sinistres attendus pour calculer la provision subie mais non déclarée (IBNR) et la provision totale. Le ratio de sinistres attendus est le rapport entre les sinistres ultimes et les primes acquises. Les pertes ultimes peuvent être calculées comme la prime acquise multipliée par le ratio de perte attendue. La réserve totale est calculée comme les pertes ultimes moins les pertes payées. La réserve IBNR est calculée comme la réserve totale moins la réserve de trésorerie.
Par exemple, un assureur a gagné des primes de 10 000 000 $ et un ratio de sinistres attendus de 0,60. Au cours de l'année, elle a payé des pertes de 750 000 $ et des réserves de trésorerie de 900 000 $. La réserve totale de l'assureur serait de 5 250 000 $ (10 000 000 $ * 0,60 - 750 000 $) et sa réserve IBNR serait de 4 350 000 $ (5 250 000 $ - 900 000 $).
La différence entre la méthode ELR et la méthode Chain Ladder (CLM)
L'ELR et la méthode de l'échelle en chaîne (CLM) mesurent les provisions pour sinistres, où le CLM utilise des données passées pour prédire ce qui se passera dans le futur. Alors que le taux de sinistres attendu (ELR) est utilisé lorsqu'il y a peu de données passées sur lesquelles s'appuyer, le CLM est utilisé pour les entreprises et les secteurs d'activité stables.
Limitations de l'utilisation de la méthode ELR
Le montant des provisions pour sinistres qu'un assureur doit constituer est déterminé par des modèles actuariels et des méthodes de prévision. Les assureurs utilisent souvent le ratio de sinistres attendus sur la quantité et la qualité des données disponibles. Il est souvent utile dans les premières étapes de la prévision car il ne prend pas en compte les pertes payées réelles, mais dans les étapes ultérieures, ce manque de sensibilité aux changements dans les pertes déclarées et payées le rend moins précis et donc moins utile.
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