Erwartete Verlustquote – ELR-Methode
Was ist die erwartete Verlustquote â ELR-Methode?
Die Methode der erwarteten Verlustquote (ELR) ist eine Technik zur Bestimmung der prognostizierten Schadenhöhe im VerhĂ€ltnis zu den verdienten PrĂ€mien. Die Methode der erwarteten Verlustquote (ELR) wird verwendet, wenn ein Versicherer aufgrund von Ănderungen seiner Produktangebote nicht ĂŒber die entsprechenden Daten zu frĂŒheren Schadensereignissen verfĂŒgt und wenn ihm eine ausreichend groĂe Stichprobe von Daten fĂŒr Long-Tail-Produktlinien fehlt.
Die Formel fĂŒr die ELR-Methode lautet
< span class="katex-html" aria-hidden="true">< /span> < /span>< /span>ELR Method=EP â E</ span>LR < /span>âPai d Losse swobei:< /span>EP = Verdiente PrĂ€mienâ
So berechnen Sie die erwartete Verlustquote â ELR-Methode
Um die Methode der erwarteten Schadenquote zu berechnen, multiplizieren Sie die verdienten PrÀmien mit der erwarteten Schadenquote und subtrahieren Sie dann die gezahlten Verluste.
Was sagt Ihnen die ELR-Methode?
Versicherer legen einen Teil ihrer PrĂ€mien fĂŒr die Zeichnung neuer Policen zurĂŒck, um fĂŒr zukĂŒnftige AnsprĂŒche zu bezahlen. Die erwartete Verlustquote wird verwendet, um zu bestimmen, wie viel sie beiseite legen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die HĂ€ufigkeit und Schwere der zu erwartenden AnsprĂŒche ebenfalls eine Rolle spielt. Versicherer verwenden verschiedene Prognosemethoden,. um SchadenrĂŒckstellungen zu ermitteln.
In bestimmten FĂ€llen, z. B. bei neuen GeschĂ€ftszweigen, kann die ELR-Methode die einzig mögliche Methode sein, um die angemessene Höhe der erforderlichen SchadenrĂŒckstellungen zu ermitteln. Die ELR-Methode kann auch verwendet werden, um die SchadenrĂŒckstellung fĂŒr bestimmte Sparten und Versicherungsperioden festzulegen. Die erwartete Schadensquote, multipliziert mit der entsprechenden Zahl der verdienten PrĂ€mien, ergibt die geschĂ€tzten endgĂŒltigen Verluste (bezahlt oder eingetreten). FĂŒr bestimmte GeschĂ€ftszweige können jedoch staatliche Vorschriften die Mindesthöhe der erforderlichen SchadenrĂŒckstellungen vorschreiben.
- Wird verwendet, um die prognostizierte Schadenhöhe im VerhÀltnis zu den verdienten PrÀmien zu bestimmen.
- Versicherer legen einen Teil der PrĂ€mien aus Policen zurĂŒck, um zukĂŒnftige AnsprĂŒche zu bezahlen â die erwartete Schadenquote bestimmt, wie viel sie zurĂŒcklegen.
- ELR wird fĂŒr Unternehmen oder GeschĂ€ftszweige verwendet, denen Daten aus der Vergangenheit fehlen, wĂ€hrend die Chain-Ladder-Methode fĂŒr stabile Unternehmen verwendet wird.
Beispiel fĂŒr die Verwendung der ELR-Methode (Expected Loss Ratio).
Versicherer können auch die Quote der erwarteten Verluste verwenden, um die Reserve der eingetretenen, aber nicht gemeldeten (IBNR) und die Gesamtreserve zu berechnen. Die erwartete Schadenquote ist das VerhĂ€ltnis der endgĂŒltigen SchĂ€den zu den verdienten PrĂ€mien. Die endgĂŒltigen Verluste können als verdiente PrĂ€mie multipliziert mit der erwarteten Schadenquote berechnet werden. Die GesamtrĂŒckstellung wird als endgĂŒltige Verluste abzĂŒglich bezahlter Verluste berechnet. Die IBNR-Reserve wird als Gesamtreserve abzĂŒglich der Barreserve berechnet.
Beispiel: Ein Versicherer hat PrĂ€mien in Höhe von 10.000.000 USD verdient und eine erwartete Schadensquote von 0,60. Im Laufe des Jahres hat es Verluste in Höhe von 750.000 USD und Barreserven in Höhe von 900.000 USD bezahlt. Die Gesamtreserve des Versicherers wĂŒrde 5.250.000 $ (10.000.000 $ * 0,60 - 750.000 $) betragen, und seine IBNR-Reserve wĂŒrde 4.350.000 $ (5.250.000 $ - 900.000 $) betragen.
Der Unterschied zwischen der ELR-Methode und der Chain-Ladder-Methode (CLM)
Sowohl die ELR- als auch die Chain-Ladder-Methode (CLM) messen Anspruchsreserven, wobei die CLM vergangene Daten verwendet, um vorherzusagen, was in der Zukunft passieren wird. WĂ€hrend die erwartete Verlustquote (ELR) verwendet wird, wenn es wenig vergangene Daten gibt, von denen man ausgehen kann, wird CLM fĂŒr stabile Unternehmen und GeschĂ€ftszweige verwendet.
EinschrÀnkungen bei der Verwendung der ELR-Methode
Die Höhe der SchadenrĂŒckstellungen, die ein Versicherer vorsehen sollte, wird durch versicherungsmathematische Modelle und Prognosemethoden bestimmt. Versicherer verwenden die erwartete Schadensquote hĂ€ufig anhand der Menge und QualitĂ€t der verfĂŒgbaren Daten. Es ist oft in den frĂŒhen Phasen der Prognose nĂŒtzlich, weil es die tatsĂ€chlich bezahlten Verluste nicht berĂŒcksichtigt, aber in spĂ€teren Phasen macht diese mangelnde SensibilitĂ€t fĂŒr Ănderungen der gemeldeten und bezahlten Verluste es weniger genau und daher weniger nĂŒtzlich.
Erfahren Sie mehr ĂŒber die Methode der erwarteten Verlustquote (ELR).
Erfahren Sie mehr ĂŒber die Berechnung der RentabilitĂ€t von Versicherungsunternehmen mit Schaden- und Combined Ratios.
