Forventet tapsforhold – ELR-metode
Hva er forventet tapsforhold – ELR-metoden?
Forventet tapsratio (ELR)-metoden er en teknikk som brukes til å bestemme det anslåtte antallet skader, i forhold til opptjente premier. Metoden for forventet tapsforhold (ELR) brukes når et forsikringsselskap mangler passende data om tidligere skadeforekomster å gi på grunn av endringer i produkttilbudet, og når det mangler et stort nok utvalg av data for langhale-produktlinjer.
Formelen for ELR-metoden er
< span class="katex-html" aria-hidden="true">< /span> ​< /span>< /span>ELR Method=EP ∗ E span>LR < /span>−Pai d Losse shvor:< /span>EP = Opptjente premier
Hvordan beregne forventet tapsforhold – ELR-metoden
For å beregne metoden for forventet tapsforhold multipliseres opptjente premier med forventet tapsforhold og deretter trekke fra betalte tap.
Hva forteller ELR-metoden deg?
Forsikringsselskapene setter til side en del av premiene sine fra å tegne nye poliser for å betale for fremtidige krav. Forventet tapsforhold brukes til å bestemme hvor mye de setter til side. Det er også viktig å merke seg at hyppigheten og alvorlighetsgraden av påstandene de forventer å oppleve også spiller en rolle. Forsikringsselskaper bruker en rekke prognosemetoder for å bestemme erstatningsreserver.
I visse tilfeller, for eksempel nye bransjer, kan ELR-metoden være den eneste mulige måten å finne ut det passende nivået på tapsreserver som kreves. ELR-metoden kan også brukes til å sette tapsreserven for bestemte forretningsområder og forsikringsperioder. Det forventede tapsforholdet, multiplisert med det riktige opptjente premietallet, vil gi de estimerte endelige tapene (betalt eller pådratt). For visse bransjer kan imidlertid offentlige forskrifter diktere minimumsnivåene for reservetap som kreves.
- Brukes til å bestemme det anslåtte skadebeløpet i forhold til opptjente premier.
- Forsikringsselskapene setter til side en del av premiene fra polisene for å betale for fremtidige skader – det forventede tapsforholdet avgjør hvor mye de setter til side.
- ELR brukes for virksomheter eller forretningslinjer som mangler tidligere data, mens kjedestigemetoden brukes for stabile virksomheter.
Eksempel på hvordan du bruker metoden for forventet tapsforhold (ELR).
Forsikringsselskaper kan også bruke det forventede tapsforholdet til å beregne påløpt, men ikke rapportert (IBNR) reserve og total reserve. Forventet tapsforhold er forholdet mellom endelige tap og opptjente premier. De endelige tapene kan beregnes som opptjent premie multiplisert med forventet tapsgrad. Den totale reserven beregnes som endelige tap fratrukket betalte tap. IBNR-reserven beregnes som den totale reserven minus kontantreserven.
For eksempel har et forsikringsselskap tjent premier på $10 000 000 og et forventet tapsforhold på 0,60. I løpet av året har det betalt tap på $750.000 og kontantreserver på $900.000. Forsikringsselskapets totale reserve vil være $5.250.000 ($10.000.000 * 0,60 - $750.000), og IBNR-reserven vil være $4.350.000 ($5.250.000 - $900.000).
Forskjellen mellom ELR-metoden og kjedestigemetoden (CLM)
Både ELR og kjedestigemetoden ( CLM) måler kravreserver, der CLM bruker tidligere data for å forutsi hva som skjer i fremtiden. Mens forventet tapsforhold (ELR) brukes når det er lite tidligere data å gå ut av, brukes CLM for stabile virksomheter og forretningslinjer.
Begrensninger ved bruk av ELR-metoden
Mengden av erstatningsreserver som et forsikringsselskap bør sette til side, bestemmes av aktuarmodeller og prognosemetoder. Forsikringsselskapene bruker ofte det forventede tapsforholdet på mengden og kvaliteten på data som er tilgjengelig. Det er ofte nyttig i de tidlige stadiene av prognoser fordi det ikke tar hensyn til faktiske betalte tap, men i senere stadier gjør denne mangelen på følsomhet for endringer i rapporterte og betalte tap det mindre nøyaktig og dermed mindre nyttig.
Lær mer om metoden for forventet tapsforhold (ELR).
Se mer om beregning av lønnsomhet til forsikringsselskaper med tap og kombinert forhold.
