Oczekiwany współczynnik strat – metoda ELR

Jaki jest oczekiwany współczynnik strat – metoda ELR?

Metoda oczekiwanej szkodowości (ELR) to technika stosowana do określenia przewidywanej kwoty odszkodowań w stosunku do składek zarobionych. Metodę oczekiwanego współczynnika szkodowości (ELR) stosuje się, gdy ubezpieczyciel nie ma odpowiednich danych dotyczących przeszłych roszczeń, które należy dostarczyć z powodu zmian w jego ofercie produktowej oraz gdy brakuje mu wystarczająco dużej próbki danych dla linii produktów z długim ogonem.

Formuła metody ELR to

$\begin &ELR\ Metoda = EP\ *\ ELR\ - Wypłacone\ Straty\ &\textbf\ &\text{EP = Zarobione składki}\ \end$< span class="katex-html" aria-hidden="true">< /span> ​< /span>< /span>ELR Method=EP ∗ E</ span>LR < /span>−Pai d Losse sgdzie:< /span>EP = składki zarobione

Jak obliczyć współczynnik oczekiwanych strat – metoda ELR

Aby obliczyć metodę oczekiwanej szkodowości należy pomnożyć składki zarobione przez oczekiwany wskaźnik szkodowości, a następnie odjąć wypłacone straty.

Co mówi metoda ELR?

Ubezpieczyciele odkładają część swoich składek z ubezpieczenia nowych polis, aby opłacić przyszłe roszczenia. Oczekiwany wskaźnik strat służy do określenia, ile odkładają. Ważne jest również, aby pamiętać, że częstotliwość i dotkliwość oświadczeń, których spodziewają się doświadczyć, również odgrywa rolę. Ubezpieczyciele stosują różne metody prognozowania w celu określenia rezerw na roszczenia.

W niektórych przypadkach, takich jak nowe linie biznesowe, metoda ELR może być jedynym możliwym sposobem ustalenia odpowiedniego poziomu wymaganej rezerwy na straty. Metodę ELR można również wykorzystać do ustalenia rezerwy na straty dla poszczególnych linii biznesowych i okresów polisy. Oczekiwany wskaźnik szkodowości, pomnożony przez odpowiednią wysokość składki zarobionej, da oszacowane straty ostateczne (wypłacone lub poniesione). Jednak w przypadku niektórych linii biznesowych przepisy rządowe mogą narzucać minimalne wymagane poziomy utraty rezerw.

• Służy do określenia przewidywanej kwoty roszczeń w stosunku do składek zarobionych.

• Ubezpieczyciele odkładają część składek z polis na opłacenie przyszłych roszczeń — oczekiwany wskaźnik szkodowości określa, ile odkładają.

• ELR stosuje się w przypadku firm lub linii biznesowych, w których brakuje danych z przeszłości, podczas gdy metoda drabiny łańcuchowej jest stosowana w przypadku stabilnych firm.

Przykład użycia metody oczekiwanego współczynnika strat (ELR)

Ubezpieczyciele mogą również użyć oczekiwanego wskaźnika szkodowości do obliczenia poniesionej, ale niezgłoszonej rezerwy (IBNR) i całkowitej rezerwy. Oczekiwany wskaźnik szkodowości to stosunek strat ostatecznych do składek zarobionych. Ostateczne straty można obliczyć jako zarobioną składkę pomnożoną przez oczekiwany wskaźnik strat. Całkowita rezerwa jest obliczana jako ostateczne straty pomniejszone o wypłacone straty. Rezerwa IBNR jest obliczana jako całkowita rezerwa pomniejszona o rezerwę gotówkową.

Na przykład ubezpieczyciel zarobił składki w wysokości 10 000 000 USD i oczekiwany wskaźnik szkodowości 0,60. W ciągu roku pokrył straty w wysokości 750 000 USD i rezerwy gotówkowe w wysokości 900 000 USD. Całkowita rezerwa ubezpieczyciela wyniesie 5 250 000 USD (10 000 000 USD * 0,60 - 750 000 USD), a jego rezerwa IBNR wyniesie 4 350 000 USD (5 250 000 USD - 900 000 USD).

Różnica między metodą ELR a metodą drabiny łańcuchowej (CLM)

Zarówno ELR, jak i metoda drabiny łańcuchowej (CLM) mierzą rezerwy roszczeń, gdzie CLM wykorzystuje dane z przeszłości, aby przewidzieć, co stanie się w przyszłości. Podczas gdy oczekiwany współczynnik strat (ELR) jest używany, gdy brakuje danych z przeszłości, z których można by odejść, CLM jest używany w przypadku stabilnych firm i linii biznesowych.

Ograniczenia korzystania z metody ELR

Wysokość rezerw odszkodowawczych, które ubezpieczyciel powinien odłożyć, określają modele aktuarialne i metody prognozowania. Ubezpieczyciele często stosują oczekiwany wskaźnik szkodowości na podstawie ilości i jakości dostępnych danych. Często przydaje się na wczesnych etapach prognozowania, ponieważ nie uwzględnia faktycznie wypłaconych strat, ale w późniejszych etapach ten brak wrażliwości na zmiany raportowanych i wypłaconych strat sprawia, że jest mniej trafny, a tym samym mniej użyteczny.

Dowiedz się więcej o metodzie oczekiwanego współczynnika strat (ELR)

Zobacz więcej o obliczaniu rentowności towarzystw ubezpieczeniowych ze wskaźnikami szkodowości i mieszanymi.