Förväntad förlustkvot – ELR-metod
Vad är den förväntade förlustkvoten – ELR-metoden?
Förväntad förlustkvot (ELR)-metoden är en teknik som används för att bestämma det prognostiserade beloppet av skador, i förhållande till intjänade premier. Metoden för förväntad förlustkvot (ELR) används när en försäkringsgivare saknar lämplig information om tidigare skadehändelser att tillhandahålla på grund av ändringar i dess produktutbud och när den saknar ett tillräckligt stort urval av data för produktlinjer med lång svans.
Formeln för ELR-metoden är
< span class="katex-html" aria-hidden="true">< /span> < /span>< /span>ELR Method=EP ∗ E span>LR < /span>−Pai d Losse sdär:< /span>EP = Intjänade premier
Hur man beräknar förväntad förlustkvot – ELR-metod
För att beräkna den förväntade förlustkvoten multiplicerar du intjänade premier med den förväntade förlustkvoten och subtraherar sedan betalda förluster.
Vad säger ELR-metoden dig?
Försäkringsbolag avsätter en del av sina premier från att teckna nya försäkringar för att betala för framtida skador. Den förväntade förlustkvoten används för att bestämma hur mycket de avsätter. Det är också viktigt att notera att frekvensen och svårighetsgraden av de anspråk de förväntar sig att uppleva också spelar en roll. Försäkringsgivare använder en mängd olika prognostiseringsmetoder för att fastställa skadereserver.
I vissa fall, såsom nya branscher, kan ELR-metoden vara det enda möjliga sättet att ta reda på den lämpliga nivån på förlustreserver som krävs. ELR-metoden kan också användas för att fastställa förlustreserven för särskilda affärsområden och försäkringsperioder. Den förväntade förlustkvoten, multiplicerad med den lämpliga intjänade premien, kommer att producera de uppskattade slutliga förlusterna (betalda eller uppkomna). För vissa branscher kan dock statliga föreskrifter diktera de miniminivåer för reservförlust som krävs.
- Används för att fastställa det beräknade beloppet av skadestånd, i förhållande till intjänade premier.
- Försäkringsbolagen avsätter en del av premierna från försäkringarna för att betala för framtida skador - den förväntade skadeförhållandet avgör hur mycket de sätter åt sidan.
- ELR används för verksamheter eller affärsområden som saknar tidigare data, medan kedjetrappmetoden används för stabila verksamheter.
Exempel på hur man använder ELR-metoden (Exected Loss Ratio).
Försäkringsgivare kan också använda den förväntade förlustkvoten för att beräkna den uppkomna men inte rapporterade (IBNR) reserven och den totala reserven. Den förväntade förlustkvoten är förhållandet mellan slutliga förluster och intjänade premier. De slutliga förlusterna kan beräknas som den intjänade premien multiplicerad med den förväntade förlustkvoten. Den totala reserven beräknas som de slutliga förlusterna minus utbetalda förluster. IBNR-reserven beräknas som den totala reserven minus kassareserven.
Till exempel har en försäkringsgivare tjänat premier på 10 000 000 USD och en förväntad förlustkvot på 0,60. Under året har det betalat förluster på 750 000 USD och kassareserver på 900 000 USD. Försäkringsgivarens totala reserv skulle vara $5 250 000 ($10 000 000 * 0,60 - $750 000), och dess IBNR-reserv skulle vara $4 350 000 ($5 250 000 - $900 000).
Skillnaden mellan ELR-metoden och Chain Ladder-metoden (CLM)
Både ELR och chain ladder method (CLM) mäter skadereserver, där CLM använder tidigare data för att förutsäga vad som händer i framtiden. Medan den förväntade förlustkvoten (ELR) används när det finns lite tidigare data att gå ifrån, används CLM för stabila företag och affärsområden.
Begränsningar för att använda ELR-metoden
Mängden skadereserver som en försäkringsgivare ska avsätta bestäms av försäkringstekniska modeller och prognosmetoder. Försäkringsgivare använder ofta den förväntade förlustkvoten på mängden och kvaliteten på data som är tillgänglig. Det är ofta användbart i de tidiga stadierna av prognoser eftersom det inte tar hänsyn till faktiska betalda förluster, men i senare skeden gör denna brist på känslighet för förändringar i rapporterade och betalda förluster den mindre korrekt och därmed mindre användbar.
Läs mer om ELR-metoden (Exected Loss Ratio).
Se mer om att beräkna lönsamheten för försäkringsbolag med förlust- och totalkostnadsprocent.
