Vænt taphlutfall – ELR aðferð
Hvert er áætlað taphlutfall – ELR aðferð?
Væntanlegt tapshlutfall (ELR) aðferð er tækni sem notuð er til að ákvarða áætlaða fjárhæð krafna, miðað við áunnin iðgjöld. Væntanlegt tapshlutfall (ELR) aðferðin er notuð þegar vátryggjandi skortir viðeigandi gögn um fyrri tjónatilvik til að leggja fram vegna breytinga á vöruframboði sínu og þegar það vantar nógu stórt úrtak af gögnum fyrir langhala vörulínur.
Formúlan fyrir ELR aðferðina er
< span class="katex-html" aria-hidden="true">< /span> < /span>< /span>ELR Method=EP ∗ E span>LR < /span>−Pai d Losse sþar sem:< /span>EP = Áunnin iðgjöld
Hvernig á að reikna út væntanlegt taphlutfall - ELR aðferð
Til að reikna út væntanlegt taphlutfallsaðferð margfaldaðu áunna iðgjöld með væntanlegu tapshlutfalli og dragðu síðan frá greitt tap.
Hvað segir ELR aðferðin þér?
Vátryggjendur leggja hluta af iðgjöldum sínum til hliðar við sölu á nýjum vátryggingum til að greiða fyrir tjónum í framtíðinni. Áætlað taphlutfall er notað til að ákvarða hversu mikið þeir leggja til hliðar. Það er líka mikilvægt að hafa í huga að tíðni og alvarleiki krafna sem þeir búast við að upplifa spilar einnig hlutverk. Vátryggjendur nota margvíslegar spáaðferðir til að ákvarða tjónaforða .
Í vissum tilfellum, svo sem nýjum viðskiptagreinum, getur ELR-aðferðin verið eina mögulega leiðin til að finna út viðeigandi magn tapsvara sem krafist er. ELR aðferðin er einnig hægt að nota til að setja tapvarasjóð fyrir tilteknar viðskiptagreinar og tryggingatímabil. Vænt tapshlutfall, margfaldað með viðeigandi áunnin iðgjaldatölu, mun framleiða áætlað endanlegt tap (greitt eða stofnað). Hins vegar, fyrir ákveðnar atvinnugreinar, geta stjórnvaldsreglur mælt fyrir um lágmarksstig varataps sem krafist er.
- Notað til að ákvarða áætluð upphæð tjóna, miðað við áunnin iðgjöld.
- Vátryggjendur leggja til hliðar hluta af iðgjöldum af vátryggingum til að greiða fyrir framtíðartjónir - væntanlegt tjónahlutfall ákvarðar hversu mikið þeir leggja til hliðar.
- ELR er notað fyrir fyrirtæki eða viðskiptalínur sem skortir fyrri gögn, en keðjustigaaðferðin er notuð fyrir stöðug fyrirtæki.
Dæmi um hvernig á að nota væntanlegt tapshlutfall (ELR) aðferð
Vátryggjendur geta einnig notað væntanlegt tapshlutfall til að reikna út álagðan en ekki tilkynnt (IBNR) varasjóð og heildarvarasjóð. Vænt tapshlutfall er hlutfall endanlegra tapa af áunnin iðgjöld. Endanlegt tap má reikna út sem áunnið iðgjald margfaldað með væntanlegu tapshlutfalli. Heildarvarasjóður er reiknaður sem endanlegt tap að frádregnu greitt tap. IBNR varasjóður er reiknaður sem heildarvarasjóður að frádregnum gjaldeyrisforða.
Til dæmis, vátryggjandi hefur unnið sér inn iðgjöld upp á $10.000.000 og áætlað taphlutfall upp á 0,60. Á árinu hefur það greitt tap upp á $750.000 og reiðufé upp á $900.000. Heildarvarasjóður vátryggjanda væri $5.250.000 ($10.000.000 * 0.60 - $750.000) og IBNR varasjóður hans væri $4.350.000 ($5.250.000 - $900.000).
Munurinn á ELR aðferðinni og keðjustigaaðferðinni (CLM)
Bæði ELR og keðjustigaaðferðin (CLM) mæla kröfuforða, þar sem CLM notar fyrri gögn til að spá fyrir um hvað gerist í framtíðinni. Þó að væntanlegt taphlutfall (ELR) sé notað þegar lítið er um fyrri gögn til að fara út úr, er CLM notað fyrir stöðug fyrirtæki og viðskiptalínur.
Takmarkanir á notkun ELR aðferðarinnar
Fjárhæð tjónavarasjóðs sem vátryggjandi ætti að leggja til hliðar ræðst af tryggingafræðilegum líkönum og spáaðferðum. Vátryggjendur nota oft væntanlegt tjónahlutfall á magn og gæði gagna sem eru tiltæk. Það er oft gagnlegt á fyrstu stigum spár vegna þess að það tekur ekki tillit til raunverulegs greitts taps, en á síðari stigum, þessi skortur á næmni fyrir breytingum á tilkynntu og greiddu tapi gerir það minna nákvæmt og þar með minna gagnlegt.
Lærðu meira um væntanlegt tapshlutfall (ELR) aðferðina
Sjá nánar um útreikning á arðsemi tryggingafélaga með tjóni og samsettum hlutföllum.
