Taxa de Perda Esperada - Método ELR
Qual é o Índice de Perdas Esperado – Método ELR?
O método da sinistralidade esperada (ELR) é uma técnica utilizada para determinar o valor projetado de sinistros, em relação aos prêmios ganhos. O método do índice de perda esperada (ELR) é usado quando uma seguradora não possui os dados apropriados de ocorrência de sinistros passados para fornecer devido a alterações em suas ofertas de produtos e quando não possui uma amostra de dados grande o suficiente para linhas de produtos de cauda longa.
A fórmula para o método ELR é
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Como calcular a taxa de perda esperada - Método ELR
Para calcular o método da sinistralidade esperada, multiplique os prêmios ganhos pela sinistralidade esperada e, em seguida, subtraia as perdas pagas.
O que o método ELR lhe diz?
As seguradoras reservam uma parte de seus prêmios para subscrever novas apólices para pagar sinistros futuros. A sinistralidade esperada é usada para determinar quanto eles reservam. Também é importante observar que a frequência e a gravidade das reclamações que eles esperam experimentar também desempenham um papel. As seguradoras usam uma variedade de métodos de previsão para determinar as reservas de sinistros.
Em certos casos, como novas linhas de negócios, o método ELR pode ser a única maneira possível de descobrir o nível apropriado de reservas para perdas exigidas. O método ELR também pode ser usado para definir a reserva para perdas para linhas de negócios e períodos de apólice específicos. A sinistralidade esperada, multiplicada pelo valor do prêmio ganho apropriado, produzirá as perdas finais estimadas (pagas ou incorridas). No entanto, para certas linhas de negócios, as regulamentações governamentais podem ditar os níveis mínimos de perda de reservas exigidos.
- Utilizado para determinar o valor projetado de sinistros, relativo aos prêmios ganhos.
- As seguradoras reservam uma parte dos prêmios das apólices para pagar sinistros futuros – a sinistralidade esperada determina quanto elas reservam.
- ELR é usado para negócios ou linhas de negócios que não possuem dados anteriores, enquanto o método chain ladder é usado para negócios estáveis.
Exemplo de como usar o método de taxa de perda esperada (ELR)
As seguradoras também podem usar a sinistralidade esperada para calcular a reserva incorrida mas não avisada (IBNR) e a reserva total. A sinistralidade esperada é a razão entre as perdas finais e os prêmios ganhos. As perdas finais podem ser calculadas como o prêmio ganho multiplicado pela sinistralidade esperada. A reserva total é calculada como as perdas finais menos as perdas pagas. A reserva de IBNR é calculada como a reserva total menos a reserva de caixa.
Por exemplo, uma seguradora ganhou prêmios de $ 10.000.000 e uma sinistralidade esperada de 0,60. Ao longo do ano, pagou perdas de $ 750.000 e reservas de caixa de $ 900.000. A reserva total da seguradora seria de $ 5.250.000 ($ 10.000.000 * 0,60 - $ 750.000), e sua reserva de IBNR seria de $ 4.350.000 ($ 5.250.000 - $ 900.000).
A diferença entre o método ELR e o método Chain Ladder (CLM)
Tanto o ELR quanto o método chain ladder (CLM) medem as reservas de sinistros, onde o CLM usa dados passados para prever o que acontece no futuro. Enquanto o índice de perda esperada (ELR) é usado quando há poucos dados anteriores para serem usados, o CLM é usado para negócios e linhas de negócios estáveis.
Limitações do uso do método ELR
O montante das reservas de sinistros que uma seguradora deve constituir é determinado por modelos atuariais e métodos de previsão. As seguradoras geralmente usam a sinistralidade esperada na quantidade e qualidade dos dados disponíveis. Muitas vezes, é útil nos estágios iniciais da previsão porque não leva em consideração as perdas reais pagas, mas em estágios posteriores, essa falta de sensibilidade às mudanças nas perdas relatadas e pagas o torna menos preciso e, portanto, menos útil.
Saiba mais sobre o método de taxa de perda esperada (ELR)
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