Rapporto di perdita attesa – Metodo ELR
Qual è il rapporto di perdita atteso – Metodo ELR?
Il metodo del rapporto di perdita atteso (ELR) è una tecnica utilizzata per determinare l'importo previsto dei sinistri, rispetto ai premi guadagnati. Il metodo del rapporto di perdita atteso (ELR) viene utilizzato quando un assicuratore non dispone dei dati appropriati sui sinistri passati da fornire a causa delle modifiche alla sua offerta di prodotti e quando non dispone di un campione sufficientemente ampio di dati per le linee di prodotti a coda lunga.
La formula per il metodo ELR è
< span class="katex-html" aria-hidden="true">< /span> ​< /span>< /span>ELR Method=EP ∗ E</ span>LR < /span>−Pai d Losse sdove:< /span>EP = Premi guadagnati​
Come calcolare il rapporto di perdita atteso – Metodo ELR
Per calcolare il metodo del rapporto di perdita atteso moltiplicare i premi guadagnati per il rapporto di perdita atteso e quindi sottrarre le perdite pagate.
Cosa ti dice il metodo ELR?
Gli assicuratori hanno accantonato una parte dei loro premi dalla sottoscrizione di nuove polizze per pagare i sinistri futuri. Il rapporto di perdita atteso viene utilizzato per determinare l'importo che hanno accantonato. È anche importante notare che anche la frequenza e la gravità delle affermazioni che si aspettano di subire svolgono un ruolo. Gli assicuratori utilizzano diversi metodi di previsione per determinare le riserve sinistri.
In alcuni casi, come i nuovi rami di attività , il metodo ELR può essere l'unico modo possibile per determinare il livello appropriato di riserve per perdite richieste. Il metodo ELR può essere utilizzato anche per impostare la riserva di perdite per particolari linee di business e periodi di polizza. Il rapporto di perdita atteso, moltiplicato per l'appropriata cifra del premio guadagnato, produrrà le perdite finali stimate (pagate o sostenute). Tuttavia, per alcuni settori di attività , i regolamenti governativi possono dettare i livelli minimi di riserve per perdite richieste.
- Utilizzato per determinare l'importo previsto dei sinistri, relativo ai premi maturati.
- Gli assicuratori mettono da parte una parte dei premi delle polizze per pagare i sinistri futuri: il rapporto di sinistro atteso determina l'importo che mettono da parte.
- ELR viene utilizzato per attività o linee di business prive di dati passati, mentre il metodo ladder viene utilizzato per attività stabili.
Esempio di come utilizzare il metodo del rapporto di perdita attesa (ELR).
Gli assicuratori possono anche utilizzare il rapporto di perdita atteso per calcolare la riserva sostenuta ma non segnalata (IBNR) e la riserva totale. Il rapporto di perdita atteso è il rapporto tra le perdite finali ei premi guadagnati. Le perdite finali possono essere calcolate come il premio guadagnato moltiplicato per il rapporto di perdita atteso. La riserva totale è calcolata come le perdite ultime meno le perdite pagate. La riserva IBNR è calcolata come la riserva totale meno la riserva di cassa.
Ad esempio, un assicuratore ha guadagnato premi di $ 10.000.000 e un rapporto di perdita atteso di 0,60. Nel corso dell'anno ha pagato perdite per $ 750.000 e riserve di liquidità per $ 900.000. La riserva totale dell'assicuratore sarebbe di $ 5.250.000 ($ 10.000.000 * 0,60 - $ 750.000) e la sua riserva IBNR sarebbe di $ 4.350.000 ($ 5.250.000 - $ 900.000).
La differenza tra il metodo ELR e il metodo Chain Ladder (CLM)
Sia l'ELR che il metodo della scala a catena (CLM) misurano le riserve sinistri, in cui il CLM utilizza i dati passati per prevedere cosa accadrà in futuro. Mentre il rapporto di perdita atteso (ELR) viene utilizzato quando ci sono pochi dati passati da cui partire, CLM viene utilizzato per attività e linee di business stabili.
Limitazioni dell'utilizzo del metodo ELR
L'importo delle riserve sinistri che un assicuratore dovrebbe accantonare è determinato da modelli attuariali e metodi di previsione. Gli assicuratori utilizzano spesso il rapporto di perdita atteso in base alla quantità e alla qualità dei dati disponibili. È spesso utile nelle prime fasi della previsione perché non tiene conto delle perdite effettive pagate, ma nelle fasi successive questa mancanza di sensibilità alle variazioni delle perdite dichiarate e pagate lo rende meno accurato e quindi meno utile.
Ulteriori informazioni sul metodo del rapporto di perdita attesa (ELR).
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