ओमेगा

ओमेगा क्या है?

ओमेगा विकल्प मूल्य निर्धारण का एक उपाय है, विकल्प ग्रीक के समान है जो विकल्प की विभिन्न विशेषताओं को मापता है। ओमेगा अंतर्निहित मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के संबंध में एक विकल्प के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। इस तरह, यह एक विकल्प स्थिति के उत्तोलन को मापता है।

ओमेगा को समझना

व्यापारी कई कारणों से विकल्पों का उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण में से एक है उत्तोलन। कॉल ऑप्शन में एक छोटा सा निवेश , उदाहरण के लिए, ट्रेडर को अंतर्निहित सुरक्षा के बड़े डॉलर मूल्य को नियंत्रित करने की अनुमति देता है । दूसरे शब्दों में, $25 प्रति अनुबंध पर एक कॉल ऑप्शन ट्रेडिंग $50 प्रति शेयर पर $5000 के मूल्य के साथ स्टॉक ट्रेडिंग के 100 शेयरों को नियंत्रित कर सकता है। धारक के पास एक निश्चित तिथि तक उन 100 शेयरों को एक विशिष्ट मूल्य ( स्ट्राइक प्राइस ) पर खरीदने का अधिकार है, लेकिन दायित्व नहीं है ।

ओमेगा विकल्प मूल्य का तीसरा व्युत्पन्न है, और गामा का व्युत्पन्न है। इसे लोच के रूप में भी जाना जाता है ।

कार्रवाई में उत्तोलन देखने के लिए, फोर्ड मोटर कंपनी मान लें। (एफ) शेयरों में एक निश्चित अवधि में 7% की वृद्धि होती है और उसी अवधि में फोर्ड कॉल विकल्प 3% बढ़ता है। कॉल ऑप्शन का ओमेगा 3 7, या 0.43 है। इसका मतलब यह होगा कि प्रत्येक 1% फोर्ड स्टॉक के लिए, कॉल विकल्प 0.43% बढ़ जाएगा।

सूत्र इस प्रकार है:

$\begin{aligned} Ω = \frac{V}{में प्रतिशत परिवर्तन S} \\ कहाँ: < /mtd> \\ V = विकल्प की कीमत </ mstyle> \\ S = मूल कीमत \end{aligned} <एनोटेशन एन्कोडिंग = "एप्लिकेशन / एक्स-टेक्स"> \ start {गठबंधन} और ओमेगा = \ फ़्रेक {\ टेक्स्ट {प्रतिशत परिवर्तन} वी} {\ टेक्स्ट {प्रतिशत परिवर्तन} एस} \ और amp; \ टेक्स्टबीएफ {कहां:}\ &V = \text{विकल्प की कीमत}\ &S = \text{ अंतर्निहित मूल्य}\ \end$

विकल्प यूनानी

ओमेगा की गणना दो मानक विकल्प ग्रीक, डेल्टा और गामा के आधार पर की जाती है। मेट्रिक्स का यह सेट विभिन्न चर के संबंध में एक विकल्प अनुबंध के जोखिम और इनाम की भावना प्रदान करता है। सबसे आम विकल्प ग्रीक हैं:

डेल्टा (Δ): अंतर्निहित मूल्य में परिवर्तन के संबंध में विकल्प मूल्य में परिवर्तन।
गामा (Γ): डेल्टा का व्युत्पन्न, यह अंतर्निहित मूल्य में परिवर्तन के संबंध में डेल्टा में परिवर्तन को मापता है।
ओमेगा (Ω): अंतर्निहित मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के संबंध में विकल्प मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन।
थीटा (Θ): समाप्ति के समय में परिवर्तन के संबंध में विकल्प मूल्य में परिवर्तन।
Rho (ρ): जोखिम मुक्त ब्याज दर में परिवर्तन के संबंध में विकल्प मूल्य में परिवर्तन।
वेगा (v): अंतर्निहित अस्थिरता में परिवर्तन के संबंध में विकल्प मूल्य में परिवर्तन । (वेगा ग्रीक अक्षर का नाम नहीं है।)

##डेल्टा से संबंध

एक विकल्प का गामा इसके डेल्टा में परिवर्तन की दर (आरओसी) भी है और इसे डेल्टा का डेल्टा कहा जा सकता है।

ओमेगा के लिए समीकरण भी व्यक्त किया जा सकता है:

$Ω = \frac{\partial V}{\partial S} \times \frac{S}{< mi>V} <एनोटेशन एन्कोडिंग="एप्लिकेशन/x-tex">\Omega=\frac{\partial V}{\partial S}\times\frac$

यह देखते हुए कि डेल्टा के लिए समीकरण है:

$Δ = \frac{\partial V}{\partial S} <annotationencode="application/x-tex">\Delta=\ frac{\partial V}{\partial S}$

ओमेगा को डेल्टा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है:

$Ω = Δ \times \frac{S}{< mi>V} <एनोटेशन एन्कोडिंग="एप्लिकेशन/एक्स-टेक्स">\Omega=\Delta\times\frac$

##हाइलाइट

विकल्प मूल्य का तीसरा व्युत्पन्न, ओमेगा एक विकल्प के उत्तोलन के प्रभाव को मापता है।
ओमेगा को हमेशा विकल्प यूनानियों के बीच संदर्भित नहीं किया जाता है।
यह चर विकल्प बाजार निर्माताओं या अन्य परिष्कृत, उच्च-मात्रा वाले विकल्प व्यापारियों द्वारा सबसे अधिक बार उपयोग किया जाता है।