Omega

Apa Itu Omega?

Omega ialah ukuran penentuan harga pilihan, sama dengan pilihan Greek yang mengukur pelbagai ciri pilihan itu sendiri. Omega mengukur peratusan perubahan dalam nilai pilihan berkenaan dengan peratusan perubahan dalam harga asas. Dengan cara ini, ia mengukur leverage kedudukan pilihan.

Memahami Omega

Pedagang menggunakan pilihan untuk banyak sebab, tetapi salah satu yang paling penting ialah leverage. Pelaburan kecil dalam pilihan panggilan,. sebagai contoh, membolehkan peniaga mengawal nilai dolar yang lebih besar bagi keselamatan asas. Dalam erti kata lain, perdagangan opsyen panggilan pada $25 setiap kontrak boleh mengawal 100 saham dagangan saham pada $50 sesaham dengan nilai $5,000. Pemegang mempunyai hak, tetapi bukan kewajipan, untuk membeli 100 saham tersebut pada harga tertentu (harga mogok ) pada tarikh tertentu.

terbitan ketiga bagi harga opsyen, dan terbitan gamma. Ia juga dikenali sebagai keanjalan.

Untuk melihat leverage dalam tindakan, anggap Ford Motor Co. (F) saham meningkat 7% dalam tempoh tertentu dan pilihan panggilan Ford meningkat 3% dalam tempoh yang sama. Omega bagi pilihan panggilan ialah 3 ÷ 7, atau 0.43. Ini akan membayangkan bahawa untuk setiap 1% pergerakan saham Ford, pilihan panggilan akan bergerak 0.43%.

Formulanya adalah seperti berikut:

$\begin &\Omega = \frac{\textV}{\textS}\ &\textbf \ &V = \text\ &S = \text\ \end$< /span>

Pilihan Yunani

Omega dikira berdasarkan dua pilihan standard Greek, delta dan gamma. Set metrik ini memberikan gambaran tentang risiko dan ganjaran kontrak opsyen berkenaan dengan pembolehubah yang berbeza. Pilihan Yunani yang paling biasa ialah:

• Delta (Δ): Perubahan dalam nilai opsyen berkenaan dengan perubahan dalam harga asas.

• Gamma (Γ): Terbitan delta, ia mengukur perubahan dalam delta berkenaan dengan perubahan dalam harga asas.

• Omega (Ω): Peratus perubahan dalam harga opsyen berkenaan dengan peratus perubahan dalam harga asas.

• Theta (Θ): Perubahan dalam nilai pilihan berkenaan dengan perubahan masa hingga tamat tempoh.

• Rho (ρ): Perubahan dalam nilai opsyen berkenaan dengan perubahan dalam kadar faedah bebas risiko.

• Vega (v): Perubahan dalam nilai pilihan berkenaan dengan perubahan dalam turun naik asas. (Vega bukan nama huruf Yunani.)

##Hubungan dengan Delta

Gamma pilihan juga ialah kadar perubahan (ROC) dalam deltanya dan boleh dipanggil delta delta.

Persamaan untuk omega juga boleh dinyatakan:

$\Omega=\frac{\partial V}{\partial S}\times\frac$

Diberi bahawa persamaan bagi delta ialah:

$\Delta=\ frac{\partial V}{\partial S}$

omega boleh dinyatakan dalam bentuk delta sebagai:

$\Omega=\Delta\times\frac$

##Sorotan

• Derivatif ketiga harga opsyen, Omega mengukur kesan leveraj opsyen.

• Omega tidak selalu dirujuk di kalangan orang Yunani pilihan.

• Pembolehubah ini paling kerap digunakan oleh pembuat pasaran opsyen atau peniaga pilihan volum tinggi yang canggih lain.