Classifica tecnica di StockCharts (SCTR)

Qual è la classifica tecnica di StockCharts (SCTR)?

Lo StockCharts Technical Rank è una classifica numerica per i singoli titoli in diversi gruppi: fondi negoziati in borsa (ETF) a grande capitalizzazione (cap), mid cap, small cap, statunitensi e non inversi e canadesi —che mostra la forza complessiva del titolo sulla base di sei indicatori tecnici che coprono vari periodi di tempo. Il metodo di classificazione è chiamato SCTR (pronunciato "scooter") in breve.

L'SCTR è stato creato da John Murphy, analista tecnico e autore, ed è disponibile su Stockcharts.com.

Chiave da asporto

• Lo Stockscharts Technical Rank (SCTR) assegna un valore da zero a 99,99, che mostra come un titolo si classifica in termini di forza tecnica.

• La classifica utilizza l'andamento dei prezzi passato, sulla base di sei criteri tecnici.

• Una classifica pari a zero indica che il titolo è il più debole del gruppo, tecnicamente parlando. Un punteggio di 99,99 indica che il titolo è al primo posto in termini di prestazioni tecniche.

• Un SCTR crescente significa che l'andamento del prezzo del titolo sta mostrando forza rispetto al gruppo di titoli analizzati. Un SCTR decrescente mostra un peggioramento della performance relativa dei prezzi.

Capire il Rank Tecnico di StockCharts (SCTR)

Gli investitori scelgono il gruppo che desiderano analizzare, che fornisce un elenco di titoli all'interno di quel gruppo classificato da zero a 99,99. Un punteggio di 99,99 significa che il titolo sta andando molto bene rispetto ai suoi pari in base ai sei criteri tecnici.

Zero è il punteggio più debole, indicando che il titolo sta sottoperformando notevolmente i suoi pari nel gruppo, dal punto di vista tecnico.

Alcuni trader potrebbero voler acquistare titoli forti, o titoli con un ranking SCTR in aumento, mentre vendono o shorting titoli che hanno un ranking SCTR debole o in deterioramento. Questo si basa sull'acquisto o sulla vendita di forza o debolezza relative.

Un SCTR in aumento mostra che il titolo sta guadagnando slancio rispetto ai suoi pari. Ciò significa che potrebbe aumentare di valore attualmente, o che sta resistendo meglio o non sta calando tanto quanto i suoi pari. Un SCTR in calo mostra che il titolo sta perdendo slancio rispetto ai suoi pari. Il prezzo potrebbe essere in calo o il prezzo potrebbe semplicemente essere in ritardo rispetto all'andamento del prezzo dei suoi pari.

Tutti gli indicatori nel sistema di classificazione sono basati sul prezzo. In questo modo, l'SCTR rivela come l'andamento del prezzo di un determinato titolo si confronta con gli altri.

La formula SCTR copre diversi intervalli di tempo e un titolo deve ottenere un buon punteggio su tutti per ricevere un punteggio elevato. Il maggior peso è dato agli indicatori a più lungo termine, poiché la tendenza a lungo termine è una forza più dominante rispetto alle fluttuazioni a breve termine.

Viene creato utilizzando la seguente formula e ponderazioni:

• Indicatori a lungo termine (ponderazione): Percentuale sopra/sotto la media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA) (30% di peso) e il tasso di variazione a 125 giorni (ROC) (30% di peso).

• Indicatori di medio termine (ponderazione): Percentuale sopra/sotto l'EMA a 50 giorni (15%) e il tasso di variazione a 20 giorni (15%).

• Indicatori a breve termine (ponderazione): Pendenza di tre giorni dell'istogramma dell'oscillatore del prezzo percentuale diviso per tre (5%) e l' indice di forza relativo (5%).

L'SCTR confronta un titolo con i suoi pari, non con un benchmark specifico come l'indice S&P 500.

Esempio di come utilizzare la classifica tecnica di StockCharts

L'SCTR è uno strumento altamente versatile. Può essere utilizzato per filtrare le azioni al fine di trovare quelle molto forti. Ciò aiuterebbe un trader che è alla ricerca di titoli con molto slancio al rialzo attuale.

In alternativa, l'SCTR potrebbe essere utilizzato per trovare titoli molto deboli, potenzialmente pronti per un'inversione di tendenza o che potrebbero presentare un'opportunità di investimento di buon valore . Solo perché un'azione ha perso valore, tuttavia, non significa necessariamente che valga la pena acquistarla.

Una fusione di entrambi questi concetti consiste nel cercare titoli che hanno avuto un punteggio SCTR basso ma che stanno migliorando. Questo mostra che il titolo sta recentemente superando i suoi pari. Simile ai modelli dei grafici di trading, i trader possono osservare i breakout nell'SCTR, come un movimento al di sopra di uno swing massimo precedente o un movimento da meno di 30 a sopra 30 o 50 (o qualsiasi livello desiderato).

Il seguente grafico giornaliero di Leggett & Platt (LEG) mostra una serie di operazioni basate su vari tipi di breakout nell'SCTR. Alcuni hanno prodotto buoni segnali di ingresso, mentre altri hanno prodotto segnali di ingresso scadenti. Le frecce verdi rappresentano le voci di acquisto e le frecce rosse rappresentano le voci brevi.

Si noti che un SCTR in aumento non indica sempre un aumento del prezzo delle azioni. Questo perché il prezzo di un'azione può effettivamente diminuire, ma se l'azione scende meno dei suoi pari, il suo SCTR aumenterà.

Esistono diversi modi per utilizzare SCTR e molti scelgono semplicemente di utilizzarlo come strumento di conferma. Ad esempio, se trovano un'azione che desiderano acquistare, cercheranno di vedere se l'SCTR sta aumentando. In caso contrario, significa che il titolo non sta ancora andando bene come i suoi pari e forse un altro titolo del gruppo è più forte e quindi un acquisto migliore. Acquistare prima che l'SCTR inizi ad aumentare significa che il trader si aspetta che il titolo inizi a funzionare meglio, cosa che può o non può fare.

La differenza tra il grado tecnico di StockCharts e la forza relativa

L'SCTR va oltre il confronto di un titolo con un altro o il confronto di un titolo con un indice, cosa che fa la forza relativa. Il grado SCTR mostra quanto è forte un titolo, in base ai criteri tecnici, rispetto a un gruppo di altri titoli. La forza relativa può mostrarti che un titolo sta sovraperformando l' indice S&P 500,. ma l'SCTR mostra come tale sovraperformance si confronta con altri titoli. È la caratteristica di classifica che rende unico l'SCTR.

Limitazioni del grado tecnico di StockCharts

Il valore SCTR può cambiare rapidamente. Un titolo che sembra forte, diciamo con un SCTR di 99, può avere il suo rango ridotto in un giorno a quasi zero in caso di grande vendita. Pertanto, l'SCTR è un metodo di classificazione in ritardo. Mostra le prestazioni passate ma non indica le prestazioni future.

Come accennato, l'SCTR a volte può essere ingannevole. È un sistema di classificazione, quindi un'azione potrebbe effettivamente diminuire di prezzo ma avere ancora un SCTR in aumento. Questo non significa necessariamente che sia un buon acquisto. L'SCTR viene utilizzato al meglio insieme ad altre forme di analisi, come l'azione dei prezzi,. gli indicatori tecnici o i modelli grafici.