Технический рейтинг StockCharts (SCTR)

Что такое технический рейтинг StockCharts (SCTR)?

Технический рейтинг StockCharts — это численный рейтинг отдельных акций в различных группах — с большой капитализацией (капитализация), со средней капитализацией, с малой капитализацией, американские биржевые фонды без заемных средств и необратные биржевые фонды (ETF), а также канадские акции. — отображение общей силы акции на основе шести технических индикаторов, охватывающих различные временные рамки. Метод ранжирования для краткости называется SCTR (произносится как «самокат»).

SCTR был создан Джоном Мерфи, техническим аналитиком и автором, и доступен на Stockcharts.com.

Ключевые выводы

• Технический рейтинг Stockscharts (SCTR) присваивает нулевое значение 99,99, что показывает, как акция оценивается с точки зрения технической силы.

• Рейтинг использует прошлые ценовые показатели на основе шести технических критериев.

• Нулевой рейтинг указывает на то, что акция является самой слабой в группе с технической точки зрения. Рейтинг 99,99 указывает на то, что акции занимают самые высокие места с точки зрения технических характеристик.

• Увеличивающийся SCTR означает, что ценовая динамика акции демонстрирует силу по сравнению с анализируемой группой акций. Снижение SCTR свидетельствует об ухудшении относительных ценовых показателей.

Понимание технического рейтинга StockCharts (SCTR)

Инвесторы выбирают группу, которую они хотят проанализировать, в которой представлен список акций в этой группе с ранжированием от нуля до 99,99. Оценка 99,99 означает, что акции работают очень хорошо по сравнению с аналогами на основе шести технических критериев.

Ноль — это самый слабый показатель, указывающий на то, что с технической точки зрения акции сильно отстают от своих аналогов в группе.

Некоторые трейдеры могут захотеть купить сильные акции или акции с растущим рейтингом SCTR, одновременно продавая или открывая короткие позиции по акциям со слабым или ухудшающимся рейтингом SCTR. Это основано на покупке или продаже относительной силы или слабости.

Рост SCTR показывает, что акции набирают обороты по сравнению с аналогами. Это означает, что в настоящее время его стоимость может увеличиваться, или что он лучше держится или не падает так сильно, как его аналоги. Падение SCTR показывает, что акции теряют импульс по сравнению с аналогами. Цена может падать, или цена может просто отставать от цены своих аналогов.

Все показатели в рейтинговой системе основаны на цене. Таким образом, SCTR показывает, как динамика цены любой данной акции сравнивается с другими.

Формула SCTR охватывает разные периоды времени, и акции должны иметь хорошие оценки по всем из них, чтобы получить высокий балл. Наибольшее значение придается долгосрочным показателям, поскольку долгосрочный тренд является более доминирующей силой, чем краткосрочные колебания.

Он создается с использованием следующей формулы и весов:

• Долгосрочные индикаторы (взвешивание): Процент выше/ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) (вес 30 %) и 125-дневной скорости изменения (ROC) (вес 30 %). .

• Среднесрочные индикаторы (взвешивание): Процент выше/ниже 50-дневной EMA (15%) и 20-дневная скорость изменения (15%).

• Краткосрочные индикаторы (взвешивание): Трехдневный наклон гистограммы процентного ценового осциллятора,. разделенный на три (5%), и индекс относительной силы (5%).

SCTR сравнивает акции с их аналогами, а не с конкретным эталоном, таким как индекс S&P 500.

Пример использования технического рейтинга StockCharts

SCTR — очень универсальный инструмент. Его можно использовать для фильтрации акций, чтобы найти те, которые очень сильны. Это поможет трейдеру, который ищет акции с большим текущим импульсом роста.

В качестве альтернативы, SCTR можно использовать для поиска очень слабых акций, потенциально готовых к развороту или представляющих хорошие возможности для инвестирования. Однако то, что акции упали в цене, не обязательно означает, что их стоит покупать.

Сочетание обеих этих концепций заключается в поиске акций, которые имели низкий рейтинг SCTR, но улучшаются. Это показывает, что в последнее время акции опережают конкурентов. Подобно паттернам торговых графиков, трейдеры могут отслеживать прорывы SCTR, такие как движение выше максимума предыдущего колебания или движение от ниже 30 до выше 30 или 50 (или любого желаемого уровня).

Следующий дневной график Leggett & Platt (LEG) показывает ряд сделок, основанных на различных типах прорывов SCTR. Некоторые из них давали хорошие сигналы входа, в то время как другие давали плохие сигналы входа. Зеленые стрелки представляют собой входы на покупку, а красные стрелки представляют собой короткие входы.

Обратите внимание, что рост SCTR не всегда указывает на рост цены акций. Это связано с тем, что цена акции на самом деле может упасть, но если акция упадет меньше, чем ее аналоги, ее SCTR увеличится.

Существует несколько способов использования SCTR, и многие просто предпочитают использовать его в качестве инструмента подтверждения. Например, если они найдут акции, которые хотят купить, они будут смотреть, увеличивается ли SCTR. Если это не так, это означает, что акции еще не показывают таких же результатов, как их аналоги, и, возможно, другие акции в группе сильнее и, следовательно, являются более выгодными для покупки. Покупка до того, как SCTR начнет расти, означает, что трейдер ожидает, что акции начнут работать лучше, что может и не произойти.

Разница между техническим рейтингом StockCharts и относительной силой

SCTR выходит за рамки сравнения одной акции с другой или сравнения акции с индексом, что делает относительная сила . Рейтинг SCTR показывает, насколько сильна акция по техническим критериям по сравнению с группой других акций. Относительная сила может показать вам, что одна акция превосходит индекс S&P 500,. но SCTR показывает, как это превосходство сравнивается с другими акциями. Именно функция ранжирования делает SCTR уникальным.

Ограничения технического ранга StockCharts

Значение SCTR может быстро изменяться. Акции, которые выглядят сильными, скажем, с SCTR 99, могут потерять свой рейтинг за день почти до нуля в результате крупной распродажи. Таким образом, SCTR является запаздывающим методом ранжирования. Он показывает прошлую производительность, но не указывает на будущую производительность.

Как уже упоминалось, ГКТР иногда может вводить в заблуждение. Это система ранжирования, поэтому акция может фактически падать в цене, но при этом иметь растущий SCTR. Это не обязательно означает, что это хорошая покупка. SCTR лучше всего использовать в сочетании с другими формами анализа, такими как ценовое действие,. технические индикаторы или графические модели.