バーゼルII

##バーゼルIIとは何ですか？

バーゼルIIは、2004年にバーゼル銀行監督委員会によって最初に発表された一連の国際銀行規制です。それは、最初の国際規制協定であるバーゼルIの下で確立された最低自己資本要件の規則を拡大し、規制監督の枠組みを提供し、銀行の自己資本比率を評価するための新しい開示要件を設定しました。

##バーゼルIIを理解する

バーゼルIIは、3つのバーゼル合意の2番目です。これは、最低資本要件、規制監督、市場規律という3つの主要な「柱」に基づいています。バーゼルIIでは最低自己資本要件が最も重要な役割を果たしており、銀行はリスク加重資産に対する一定の資本比率を維持する必要があります。

バーゼル合意が導入される前は銀行規制は国によって大きく異なっていたため、バーゼルI（およびその後のバーゼルII）の統一されたフレームワークは、各国が規則を標準化し、銀行システムのリスクに関する市場の不安を緩和するのに役立ちました。バーゼルフレームワークは現在、14の標準で構成されています。

バーゼル委員会は、中央銀行と監督当局を代表する28か国およびその他の管轄区域からの45人のメンバーで構成されています。規則を施行する法的権限はありませんが、加盟国の規制当局に依存しています。これらの規制当局は、バーゼルの規則に完全に従うことが期待されていますが、さらに厳しい規則を課す裁量権も持っています。たとえば、米国では、規制当局は、連邦準備制度の理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、通貨監督庁、および連邦預金保険公社です。

##バーゼルIIの要件

バーゼルIに基づいて、バーゼルIIは最低規制資本比率の計算に関するガイドラインを提供し、銀行がリスク加重資産の少なくとも8％に等しい資本準備金を維持するという要件を確認しました。

バーゼルIIは、銀行の適格な規制資本を3つの層に分割します。ティアが高いほど、その資産はより安全で流動的です。

Tier 1資本は銀行の中核資本を表しており、普通株式、開示準備金、その他の特定の資産で構成されています。銀行の資本準備金の少なくとも4％は、Tier1資産の形式である必要があります。

最低自己資本要件は、バーゼルIIで最も重要な役割を果たしており、銀行はリスク加重資産に対する一定の資本比率を維持する必要があります。

Tier 2は補足資本とみなされ、再評価準備金、ハイブリッド商品、中長期劣後ローンなどの項目で構成されています。 Tier 3は、質の低い無担保劣後債で構成されています。

バーゼルIIはまた、銀行が資本準備金の要件を満たしているかどうかの計算に使用されるリスク加重資産の定義を改良しました。リスクの重み付けは、銀行が保有する資産に関して過度のリスクを負うことを思いとどまらせることを目的としています。バーゼルIと比較したバーゼルIIの主な革新は、リスクウェイトを決定する際に資産の信用格付けを考慮に入れることです。信用格付けが高いほど、リスクウェイトは低くなります。

##規制監督と市場規律

規制監督はバーゼルIIの第2の柱であり、各国の規制機関がシステミックリスク、流動性リスク、法的リスクなどのさまざまな種類のリスクに対処するためのフレームワークを提供します。

市場規律の柱は、銀行のリスクエクスポージャー、リスク評価プロセス、および自己資本比率に関するさまざまな開示要件を導入しています。これは、銀行のビジネス慣行の健全性に対する透明性を高め、投資家やその他の人々が銀行を対等な立場で比較できるようにすることを目的としています。

##バーゼルIIの長所と短所

プラス面として、バーゼルIIは、元のバーゼルIアコードによって導入された規制を明確にし、拡大しました。それはまた、規制当局が1988年のバーゼルIのデビュー以来やってきた金融革新と新しい金融商品のいくつかに取り組み始めるのを助けました。

しかし、バーゼルIIは完全に成功したわけではなく、金融界をより安全にするという中心的な使命において悲惨な失敗とさえ呼ばれてきました。

サブプライム住宅ローンの崩壊と2008年の大不況は、バーゼルIIが現在の銀行業務に伴うリスクを過小評価しており、バーゼルIIの要件にもかかわらず、金融システムが過大評価され、資本が不足していることを示しました。

バーゼル銀行監督委員会の背後にある組織である国際決済銀行でさえ、今日、次のように認めています。不適切なインセンティブ構造として。これらの要因の危険な組み合わせは、信用と流動性のリスクの誤った価格設定と過剰な信用の伸びによって実証されました。」

金融危機に対応して、バーゼル委員会は、2008年と2009年にバーゼルIIを強化するための新しいリスク管理と監督のガイドラインを発行しました。 2022年、まだ段階的に導入されています。

##結論

バーゼルIIは、銀行規制の国際基準を作成し、世界的な銀行システムのリスクを軽減するために開発された3つのバーゼル合意の2番目です。これは、現在バーゼルIとして知られている元のバーゼル合意に基づいて改良され、以前の2つの合意の不備に対処することを目的としたバーゼルIIIにつながりました。

##ハイライト

-バーゼルIIの第2の柱である規制監督は、各国の規制機関がシステミックリスク、流動性リスク、法的リスクなどに対処するためのフレームワークを提供します。

-バーゼルIIの弱点の1つは、サブプライム住宅ローンの崩壊と2008年の大不況の間に、バーゼルIIが現在の銀行業務に伴うリスクを過小評価し、金融システムが過大評価され、資本が不足していることが明らかになったときに明らかになりました。

-3つのバーゼル合意の2番目であるバーゼルIIには、最低資本要件、規制監督、市場規律という3つの主要な信条があります。

-バーゼルIに基づいて、バーゼルIIは最低規制資本比率の計算に関するガイドラインを提供し、銀行がリスク加重資産の少なくとも8％に等しい資本準備金を維持するという要件を確認しました。

＃＃よくある質問

###バーゼルIIとは何ですか？

バーゼルIIは、スイスのバーゼルに本拠を置くバーゼル銀行監督委員会によって制定された一連の国際銀行規制です。バーゼルIIは2004年にリリースされ、一連の年月をかけて段階的に導入されることを目標としています。

###バーゼルIIはバーゼルIに取って代わりましたか？

バーゼルIIはバーゼルIに基づいて構築されており、そのルールの一部を改良および明確化し、新しいルールを追加しましたが、完全に置き換えたわけではありません。

###バーゼルIIの何が問題だったのですか？

2007年のサブプライム住宅ローンの崩壊の始まりとそれに続く世界的な金融危機は、バーゼルIとバーゼルIIの下で作成された規制が、一部の銀行がとっているリスクと、それらが世界の金融システムにもたらす危険を削減するには不十分であることを示しました。金融危機の際に導入され、現在も段階的に導入されているバーゼルIIIは、これらのリスクにより適切に対処することを目的としています。