Basel II

Apakah itu Basel II?

Basel II ialah satu set peraturan perbankan antarabangsa yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 2004 oleh Jawatankuasa Basel mengenai Pengawasan Perbankan. Ia memperluaskan peraturan untuk keperluan modal minimum yang ditetapkan di bawah Basel I, perjanjian kawal selia antarabangsa yang pertama, menyediakan rangka kerja untuk penyeliaan kawal selia dan menetapkan keperluan pendedahan baharu untuk menilai kecukupan modal bank.

Memahami Basel II

Basel II ialah yang kedua daripada tiga Perjanjian Basel. Ia berdasarkan tiga "tiang" utama: keperluan modal minimum, penyeliaan kawal selia, dan disiplin pasaran. Keperluan modal minimum memainkan peranan paling penting dalam Basel II dan mewajibkan bank untuk mengekalkan nisbah modal tertentu kepada aset berwajaran risiko mereka.

Oleh kerana peraturan perbankan berbeza-beza dengan ketara antara negara sebelum pengenalan Basel Accords, rangka kerja Basel I (dan seterusnya, Basel II) membantu negara menyeragamkan peraturan mereka dan mengurangkan kebimbangan pasaran mengenai risiko dalam sistem perbankan. Rangka Kerja Basel kini terdiri daripada 14 piawaian.

Jawatankuasa Basel terdiri daripada 45 ahli dari 28 negara dan bidang kuasa lain, mewakili bank pusat dan pihak berkuasa penyeliaan. Ia tidak mempunyai kuasa undang-undang untuk menguatkuasakan peraturannya tetapi bergantung kepada pengawal selia di negara anggotanya untuk berbuat demikian. Pengawal selia tersebut dijangka mematuhi peraturan Basel sepenuhnya tetapi juga mempunyai budi bicara untuk mengenakan peraturan yang lebih ketat. Sebagai contoh, di Amerika Syarikat, pengawal selia ialah Lembaga Gabenor Sistem Rizab Persekutuan, Bank Rizab Persekutuan New York, Pejabat Pengawal Mata Wang dan Perbadanan Insurans Deposit Persekutuan.

Keperluan Basel II

Berdasarkan Basel I, Basel II menyediakan garis panduan untuk pengiraan nisbah modal pengawalseliaan minimum dan mengesahkan keperluan bahawa bank mengekalkan rizab modal bersamaan sekurang-kurangnya 8% daripada aset berwajaran risiko mereka.

Basel II membahagikan modal kawal selia bank yang layak kepada tiga peringkat. Semakin tinggi peringkat, semakin selamat dan cair asetnya.

Modal Tahap 1 mewakili modal teras bank dan terdiri daripada saham biasa, serta rizab yang didedahkan dan aset lain tertentu. Sekurang-kurangnya 4% daripada rizab modal bank mestilah dalam bentuk aset Tahap 1.

Keperluan modal minimum memainkan peranan paling penting dalam Basel II dan mewajibkan bank untuk mengekalkan nisbah modal tertentu kepada aset berwajaran risiko mereka.

Tahap 2 dianggap sebagai modal tambahan dan terdiri daripada item seperti rizab penilaian semula, instrumen hibrid, dan pinjaman subordinat jangka sederhana dan panjang. Peringkat 3 terdiri daripada hutang tidak bercagar dan subordinat yang berkualiti rendah.

Basel II juga memperhalusi definisi aset berwajaran risiko,. digunakan dalam mengira sama ada bank memenuhi keperluan rizab modalnya. Wajaran risiko bertujuan untuk menghalang bank daripada mengambil jumlah risiko yang berlebihan dari segi aset yang mereka pegang. Inovasi utama Basel II berbanding Basel I ialah ia mengambil kira penarafan kredit aset dalam menentukan wajaran risikonya. Semakin tinggi penarafan kredit, semakin rendah berat risiko.

Pengawasan Kawal Selia dan Disiplin Pasaran

Penyeliaan kawal selia merupakan tonggak kedua Basel II dan menyediakan rangka kerja bagi badan kawal selia negara untuk menangani pelbagai jenis risiko, termasuk risiko sistemik, risiko kecairan dan risiko undang-undang.

Tonggak disiplin pasaran memperkenalkan pelbagai keperluan pendedahan untuk pendedahan risiko bank, proses penilaian risiko dan kecukupan modal. Ia bertujuan untuk memupuk ketelusan yang lebih besar dalam kekukuhan amalan perniagaan bank dan membolehkan pelabur dan orang lain membandingkan bank pada kedudukan yang sama.

Kebaikan dan Keburukan Basel II

Di sisi positifnya, Basel II menjelaskan dan memperluaskan peraturan yang diperkenalkan oleh Basel I Accord yang asal. Ia juga membantu pengawal selia mula menangani beberapa inovasi kewangan dan produk kewangan baharu yang telah hadir sejak debut Basel I pada tahun 1988.

Basel II tidak berjaya sepenuhnya, walau bagaimanapun, malah telah digelar sebagai kegagalan yang menyedihkan dalam misi utamanya untuk menjadikan dunia kewangan lebih selamat.

Kemelesetan gadai janji subprima dan Kemelesetan Besar 2008 menunjukkan bahawa Basel II memandang rendah risiko yang terlibat dalam amalan perbankan semasa dan bahawa sistem kewangan telah terlebih leveraj dan kurang modal, walaupun keperluan Basel II.

Malah Bank untuk Penyelesaian Antarabangsa, organisasi di sebalik Jawatankuasa Basel mengenai Pengawasan Perbankan, hari ini mengakui, "Sektor perbankan memasuki krisis kewangan dengan terlalu banyak leverage dan penampan mudah tunai yang tidak mencukupi. Kelemahan ini disertai dengan tadbir urus dan pengurusan risiko yang lemah, serta sebagai struktur insentif yang tidak sesuai. Gabungan berbahaya faktor-faktor ini ditunjukkan oleh salah harga risiko kredit dan kecairan serta pertumbuhan kredit yang berlebihan."

Menjawab krisis kewangan, Jawatankuasa Basel mengeluarkan garis panduan pengurusan risiko dan penyeliaan baharu untuk mengukuhkan Basel II pada tahun 2008 dan 2009. Pembaharuan tersebut dan lain-lain yang dikeluarkan pada tahun 2010 dan kemudiannya mewakili permulaan Perjanjian Basel berikutnya, Basel III, yang, pada 2022, masih dalam peringkat.

Garisan bawah

Basel II ialah yang kedua daripada tiga Perjanjian Basel, yang dibangunkan untuk mewujudkan piawaian antarabangsa bagi peraturan bank dan mengurangkan risiko dalam sistem perbankan seluruh dunia. Ia membina dan memperhalusi Basel Accord yang asal, kini dikenali sebagai Basel I, dan membawa kepada Basel III, yang bertujuan untuk menangani ketidakcukupan dua perjanjian terdahulu.

##Sorotan

Tonggak kedua Basel II, penyeliaan kawal selia, menyediakan rangka kerja untuk badan kawal selia negara untuk menangani risiko sistemik, risiko kecairan dan risiko undang-undang, antara lain.
Satu kelemahan Basel II muncul semasa krisis gadai janji subprima dan Kemelesetan Hebat pada tahun 2008 apabila menjadi jelas bahawa Basel II memandang rendah risiko yang terlibat dalam amalan perbankan semasa dan bahawa sistem kewangan telah digunakan secara berlebihan dan kurang modal.
Basel II, yang kedua daripada tiga Perjanjian Basel, mempunyai tiga prinsip utama: keperluan modal minimum, penyeliaan kawal selia dan disiplin pasaran.
Berdasarkan Basel I, Basel II menyediakan garis panduan untuk pengiraan nisbah modal kawal selia minimum dan mengesahkan keperluan bahawa bank mengekalkan rizab modal bersamaan sekurang-kurangnya 8% daripada aset berwajaran risiko mereka.

##Soalan Lazim

Apakah Basel II?

Basel II ialah satu set peraturan perbankan antarabangsa yang ditubuhkan oleh Jawatankuasa Basel mengenai Pengawasan Perbankan, yang berpangkalan di Basel, Switzerland. Basel II dikeluarkan pada tahun 2004, dengan matlamat untuk berperingkat-peringkat selama beberapa tahun.

Adakah Basel II Menggantikan Basel I?

Basel II dibina di atas Basel I, memperhalusi dan menjelaskan beberapa peraturannya serta menambah yang baharu, tetapi tidak menggantikannya sama sekali.

Apakah Masalah Basel II?

Permulaan krisis gadai janji subprima pada tahun 2007 dan krisis kewangan dunia yang seterusnya menunjukkan bahawa peraturan yang diwujudkan di bawah Basel I dan Basel II adalah tidak mencukupi untuk mengekang risiko yang diambil oleh beberapa bank, dan bahaya yang ditimbulkannya kepada sistem kewangan seluruh dunia. Basel III, yang diperkenalkan semasa krisis kewangan dan masih diteruskan, berhasrat untuk menangani risiko tersebut dengan lebih baik.