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은행 자본

은행 자본

์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์ด๋ž€ ๋ฌด์—‡์ž…๋‹ˆ๊นŒ?

์€ํ–‰์ž๋ณธ์€ ์€ํ–‰์˜ ์ž์‚ฐ๊ณผ ๋ถ€์ฑ„์˜ ์ฐจ์•ก์œผ๋กœ ์€ํ–‰์˜ ์ˆœ๊ฐ€์น˜ ๋˜๋Š” ํˆฌ์ž์ž์— ๋Œ€ํ•œ ์ž๊ธฐ์ž๋ณธ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค. ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์˜ ์ž์‚ฐ ๋ถ€๋ถ„์—๋Š” ํ˜„๊ธˆ, ๊ตญ์ฑ„ ๋ฐ ์ด์ž ์ˆ˜์ต ๋Œ€์ถœ(์˜ˆ: ๋ชจ๊ธฐ์ง€, ์‹ ์šฉ์žฅ ๋ฐ ์€ํ–‰ ๊ฐ„ ๋Œ€์ถœ)์ด ํฌํ•จ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์˜ ๋ถ€์ฑ„ ์„น์…˜์—๋Š” ๋Œ€์† ์ค€๋น„๊ธˆ๊ณผ ๋ถ€์ฑ„๊ฐ€ ํฌํ•จ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์€ํ–‰์˜ ์ž๋ณธ์€ ์€ํ–‰์ด ์ž์‚ฐ ์„ ์ฒญ์‚ฐ ํ•  ๊ฒฝ์šฐ ์ฑ„๊ถŒ์ž ๊ฐ€ ์ ์šฉ ๋˜๋Š” ๋งˆ์ง„์œผ๋กœ ์ƒ๊ฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค .

์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์˜ ์ž‘๋™ ์›๋ฆฌ

์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์€ ์†์‹ค์„ ํก์ˆ˜ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์€ํ–‰์˜ ์ง€๋ถ„ ์ƒํ’ˆ์˜ ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ด๋ฉฐ ์€ํ–‰์ด ์ฒญ์‚ฐํ•  ๊ฒฝ์šฐ ์ง€๋ถˆ ์šฐ์„ ์ˆœ์œ„๊ฐ€ ๊ฐ€์žฅ ๋‚ฎ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์€ ์€ํ–‰์˜ ์ž์‚ฐ๊ณผ ๋ถ€์ฑ„์˜ ์ฐจ์ด๋กœ ์ •์˜ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์ง€๋งŒ ๊ตญ๊ฐ€ ๋‹น๊ตญ์€ ๊ทœ์ œ ์ž๋ณธ์— ๋Œ€ํ•œ ์ž์ฒด ์ •์˜๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

Basel I, Basel II ๋ฐ Basel III์˜ ๊ตญ์ œ ํ˜‘์ •์„ ํ†ตํ•ด ๋ฐ”์ ค ์€ํ–‰ ๊ฐ๋… ์œ„์›ํšŒ์—์„œ ์ œ์ •ํ•œ ๊ตญ์ œ ํ‘œ์ค€์œผ๋กœ ๊ตฌ์„ฑ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค . ์ด๋Ÿฌํ•œ ํ‘œ์ค€์€ ์‹œ์žฅ ๋ฐ ์€ํ–‰ ๊ทœ์ œ ๊ธฐ๊ด€์ด ๋ฉด๋ฐ€ํžˆ ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ๋งํ•˜๋Š” ๊ทœ์ œ ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์˜ ์ •์˜๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

์€ํ–‰์€ ๋Œ€์ถœ์„ ํ†ตํ•ด ์ž๊ธˆ์„ ๋ชจ์œผ๊ณ  ์ƒ์‚ฐ์ ์ธ ์šฉ๋„๋กœ ์‚ฌ์šฉํ•จ์œผ๋กœ์จ ๊ฒฝ์ œ์—์„œ ์ค‘์š”ํ•œ ์—ญํ• ์„ ํ•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ์€ํ–‰ ์‚ฐ์—…๊ณผ ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์˜ ์ •์˜๋Š” ์—„๊ฒฉํ•˜๊ฒŒ ๊ทœ์ œ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ตญ๊ฐ€๋งˆ๋‹ค ์š”๊ตฌ ์‚ฌํ•ญ์ด ๋‹ค๋ฅผ ์ˆ˜ ์žˆ์ง€๋งŒ ๊ฐ€์žฅ ์ตœ๊ทผ์˜ Basel III ๊ตญ์ œ ์€ํ–‰ ๊ทœ์ œ ํ˜‘์ •์€ ๊ทœ์ œ ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์„ ์ •์˜ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ํ”„๋ ˆ์ž„์›Œํฌ๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๊ทœ์ œ ์ž๋ณธ ๋ถ„๋ฅ˜

Basel III์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ๊ทœ์ œ ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์€ ๊ณ„์ธต์œผ๋กœ ๋‚˜๋‰ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ์ข…์†์„ฑ๊ณผ ์€ํ–‰์ด ์†์‹ค์„ ํก์ˆ˜ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๋Šฅ๋ ฅ์„ ๊ธฐ๋ฐ˜์œผ๋กœ ํ•˜๋ฉฐ, ์ž๋ณธ ์ƒํ’ˆ์ด ์—ฌ์ „ํžˆ ์ง€๊ธ‰ ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์ƒํƒœ์ผ ๋•Œ์™€ ํŒŒ์‚ฐํ•œ ํ›„๋ฅผ ๋ช…ํ™•ํžˆ ๊ตฌ๋ถ„ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๋ณดํ†ต์ฃผ ๊ณ„์ธต 1 (CET1)์—๋Š” ๋ณดํ†ต์ฃผ์˜ ์žฅ๋ถ€๊ฐ€,. ๋‚ฉ์ž…์ž๋ณธ๊ธˆ, ์˜์—…๊ถŒ ๋ฐ ๊ธฐํƒ€ ๋ฌดํ˜• ์ž์‚ฐ์„ ๋บ€ ์ด์ต์ž‰์—ฌ๊ธˆ ์ด ํฌํ•จ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. CET1 ๋‚ด์˜ ์ƒํ’ˆ์€ ๊ฐ€์žฅ ๋†’์€ ์ข…์†์„ฑ์„ ๊ฐ–๊ณ  ๋งŒ๊ธฐ๊ฐ€ ์—†์–ด์•ผ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๊ณ„์ธต 1 ์ž๋ณธ

๊ณ„์ธต 1 ์ž๋ณธ ์—๋Š” CET1๊ณผ ํ›„์ˆœ์œ„ ๋ถ€์ฑ„ ์— ์ข…์†๋˜๊ณ  ๊ณ ์ •๋œ ๋งŒ๊ธฐ๊ฐ€ ์—†๊ณ  ์ƒํ™˜์— ๋Œ€ํ•œ ๋‚ด์žฌ๋œ ์ธ์„ผํ‹ฐ๋ธŒ๊ฐ€ ์—†์œผ๋ฉฐ ์€ํ–‰์ด ์–ธ์ œ๋“ ์ง€ ๋ฐฐ๋‹น๊ธˆ์ด๋‚˜ ์ฟ ํฐ์„ ์ทจ์†Œํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ๊ธฐํƒ€ ์ƒํ’ˆ์ด ํฌํ•จ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. Tier 1 ์ž๋ณธ์€ ์ž๋ณธ๊ธˆ๊ณผ ์ด์ต์ž‰์—ฌ๊ธˆ์œผ๋กœ ๊ตฌ์„ฑ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. Tier 1 ์ž๋ณธ์€ ์€ํ–‰์˜ ์žฌ๋ฌด ๊ฑด์ „์„ฑ ์„ ์ธก์ •ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์€ํ–‰ ์ด ์‚ฌ์—… ์šด์˜์„ ์ค‘๋‹จํ•˜์ง€ ์•Š๊ณ  ์†์‹ค์„ ํก์ˆ˜ํ•ด์•ผ ํ•  ๋•Œ ์‚ฌ์šฉ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

๊ทœ์ œ ๊ธฐ๊ด€์˜ ๊ด€์ ์—์„œ ๋ณด๋ฉด ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ(ํŠนํžˆ Tier 1 ์ž๋ณธ)์€ ์€ํ–‰์˜ ์žฌ๋ฌด ๊ฑด์ „์„ฑ์„ ์ธก์ •ํ•˜๋Š” ํ•ต์‹ฌ ์ฒ™๋„์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

Tier 1 ์ž๋ณธ์€ ์€ํ–‰์˜ ์ฃผ์š” ์ž๊ธˆ์›์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ผ๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ์€ํ–‰์— ์ถ•์ ๋œ ๊ฑฐ์˜ ๋ชจ๋“  ์ž๊ธˆ์„ ๋ณด์œ ํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ์ž๊ธˆ์€ ์†์‹ค์ด ํก์ˆ˜๋˜์—ˆ์„ ๋•Œ ์€ํ–‰์„ ์ง€์›ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ํŠน๋ณ„ํžˆ ์ƒ์„ฑ๋˜์–ด ์ผ๋ฐ˜ ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค ๊ธฐ๋Šฅ์ด ์ค‘๋‹จ๋  ํ•„์š”๊ฐ€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

Basel III์˜ ์ตœ์†Œ 1๋“ฑ๊ธ‰ ์ž๋ณธ ๋น„์œจ์€ 8.5%์ด๋ฉฐ, ์ด๋Š” ์€ํ–‰์˜ 1๋“ฑ๊ธ‰ ์ž๋ณธ์„ ์ „์ฒด ์œ„ํ—˜ ๊ธฐ๋ฐ˜ ์ž์‚ฐ์œผ๋กœ ๋‚˜๋ˆ„์–ด ๊ณ„์‚ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ˆ๋ฅผ ๋“ค์–ด, 1๋‹จ๊ณ„ ์ž๋ณธ์ด 1,762์–ต 6300๋งŒ ๋‹ฌ๋Ÿฌ์ด๊ณ  ์œ„ํ—˜ ๊ฐ€์ค‘ ์ž์‚ฐ ๊ฐ€์น˜๊ฐ€ 1์กฐ 2430์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ์ธ ์€ํ–‰์ด ์žˆ๋‹ค๊ณ  ๊ฐ€์ •ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ํ•ด๋‹น ๊ธฐ๊ฐ„ ๋™์•ˆ ์€ํ–‰์˜ Tier 1 ์ž๋ณธ ๋น„์œจ์€ $176.263 billion / $1.243 billion = 14.18%๋กœ, Tier 1 ์ž๋ณธ์˜ ์ตœ์†Œ Basel III ์š”๊ฑด์ธ 8.5% ๋ฐ ์ด ์ž๋ณธ ๋น„์œจ 10.5%๋ฅผ ์ถฉ์กฑํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค .

Tier 2 ์ž๋ณธ

Tier 2 ์ž๋ณธ ์€ ๋ฌด๋‹ด๋ณด ํ›„์ˆœ์œ„ ๋ถ€์ฑ„์™€ ํŠน์ • ์ƒํ™ฉ์—์„œ์˜ ๋น„์—ฐ๊ฒฐ ๊ธˆ์œต ๊ธฐ๊ด€ ์žํšŒ์‚ฌ์— ๋Œ€ํ•œ ํˆฌ์ž๋ฅผ ๋บ€ ์›๋ž˜ ๋งŒ๊ธฐ๊ฐ€ 5๋…„ ๋ฏธ๋งŒ์ธ ์ฃผ์‹ ์ž‰์—ฌ๊ธˆ์œผ๋กœ ๊ตฌ์„ฑ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๊ทœ์ œ ์ž๋ณธ์€ ๊ณ„์ธต 1 ๋ฐ ๊ณ„์ธต 2 ์ž๋ณธ์˜ ํ•ฉ๊ณ„์™€ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

Tier 2 ์ž๋ณธ์—๋Š” ์žฌํ‰๊ฐ€ ์ ๋ฆฝ๊ธˆ, ํ•˜์ด๋ธŒ๋ฆฌ๋“œ ์ž๋ณธ ์ƒํ’ˆ, ํ›„์ˆœ์œ„ ๋ถ€์ฑ„, ์ผ๋ฐ˜ ๋Œ€์† ์ ๋ฆฝ๊ธˆ ๋ฐ ๋ฏธ๊ณต๊ฐœ ์ ๋ฆฝ๊ธˆ์ด ํฌํ•จ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 2์ฐจ ์ž๋ณธ์€ 1์ฐจ ์ž๋ณธ๋ณด๋‹ค ์‹ ๋ขฐ์„ฑ์ด ๋–จ์–ด์ง€๋ฏ€๋กœ ๋ณด์ถฉ ์ž๋ณธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. Tier 2 ์ž๋ณธ์€ Tier 1 ์ž๋ณธ๋ณด๋‹ค ์‹ ๋ขฐ์„ฑ์ด ๋‚ฎ์€ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๊ฐ„์ฃผ๋˜๋Š”๋ฐ, ์ด๋Š” ์ •ํ™•ํ•œ ๊ณ„์‚ฐ์ด ์–ด๋ ต๊ณ  ์œ ๋™ํ™” ํ•˜๊ธฐ ์–ด๋ ค์šด ์ž์‚ฐ์œผ๋กœ ๊ตฌ์„ฑ๋˜์–ด ์žˆ๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

Basel III์—์„œ ์ตœ์†Œ ์ด ์ž๋ณธ ๋น„์œจ์€ 10.5%์ด๋ฉฐ Tier 2 ์ž๋ณธ์— ๋Œ€ํ•œ ํŠน์ • ์š”๊ตฌ ์‚ฌํ•ญ์€ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์ž๊ธฐ์ž๋ณธ์˜ ์žฅ๋ถ€๊ฐ€์•ก

์ž๊ธฐ ์ž๋ณธ ์˜ ์žฅ๋ถ€ ๊ฐ€์น˜๋กœ ์ƒ๊ฐํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค . ๋งŽ์€ ์€ํ–‰์ด ์—ญ์‚ฌ์  ๋น„์šฉ์œผ๋กœ ๊ณ ์ • ์ž์‚ฐ์„ ๋ณด์œ ํ•˜๋Š” ๋‹ค๋ฅธ ์‚ฐ์—…์˜ ํšŒ์‚ฌ๋ณด๋‹ค ๊ธˆ์œต ์ž์‚ฐ์„ ๋” ์ž์ฃผ ์žฌํ‰๊ฐ€ํ•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์— ์ž๊ธฐ ์ž๋ณธ์€ ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์— ๋Œ€ํ•œ ํ•ฉ๋ฆฌ์ ์ธ ๋Œ€๋ฆฌ์ธ ์—ญํ• ์„ ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

์ž๊ธฐ์ž๋ณธ์˜ ์žฅ๋ถ€๊ฐ€์•ก์˜ ๋Œ€ํ‘œ์ ์ธ ํ•ญ๋ชฉ์€ ์šฐ์„ ์ฃผ, ๋ณดํ†ต์ฃผ,. ๋‚ฉ์ž…์ž๋ณธ๊ธˆ,. ์ด์ต์ž‰์—ฌ๊ธˆ, ๋ˆ„์ ํฌ๊ด„์†์ต ๋“ฑ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ์ž๊ธฐ์ž๋ณธ์˜ ์žฅ๋ถ€๊ฐ€๋Š” ์€ํ–‰์˜ ์ž์‚ฐ๊ณผ ๋ถ€์ฑ„์˜ ์ฐจ์•ก์œผ๋กœ๋„ ๊ณ„์‚ฐ๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

##ํ•˜์ด๋ผ์ดํŠธ

  • ์ฑ„๊ถŒ์ž๋Š” ์€ํ–‰์ด ์ž์‚ฐ์„ ์ฒญ์‚ฐํ•  ๊ฒฝ์šฐ ์ ์šฉ๋˜๋Š” ๊ธˆ์•ก์ด๋ฏ€๋กœ ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ๊ธˆ์„ ์•Œ๊ณ  ์‹ถ์–ดํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

  • ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์€ ์€ํ–‰ ๊ฑด์ „์„ฑ์˜ ์ฃผ์š” ์ง€ํ‘œ์ธ Tier 1 ์ž๋ณธ์œผ๋กœ ๊ณ„์ธต์œผ๋กœ ๋ถ„๋ฅ˜๋ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

  • ์€ํ–‰์ž๋ณธ์€ ์€ํ–‰์˜ ์ž์‚ฐ๊ณผ ๋ถ€์ฑ„์˜ ์ฐจ์•ก์œผ๋กœ ํˆฌ์ž์ž์—๊ฒŒ ์€ํ–‰์˜ ์ˆœ๊ฐ€์น˜ ๋˜๋Š” ์ž๊ธฐ์ž๋ณธ๊ฐ€์น˜๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋ƒ…๋‹ˆ๋‹ค.

  • Basel I, Basel II ๋ฐ Basel III ํ‘œ์ค€์€ ์‹œ์žฅ ๋ฐ ์€ํ–‰ ๊ทœ์ œ ๊ธฐ๊ด€์ด ๋ฉด๋ฐ€ํžˆ ๋ชจ๋‹ˆํ„ฐ๋งํ•˜๋Š” ๊ทœ์ œ ์€ํ–‰ ์ž๋ณธ์˜ ์ •์˜๋ฅผ ์ œ๊ณตํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.