Теория коробки Дарваса

Что такое теория ящиков Дарваса?

Теория коробок Дарваса — это торговая стратегия, разработанная Николасом Дарвасом, которая ориентируется на акции, используя максимумы и объемы в качестве ключевых индикаторов.

Техника торговли Дарваса включает в себя покупку акций, которые торгуются на новых максимумах, и рисование прямоугольника вокруг недавних максимумов и минимумов, чтобы установить точку входа и разместить ордер стоп-лосс. Акция считается находящейся в ящике Дарваса, когда цена поднимается выше предыдущего максимума, но возвращается к цене недалеко от этого максимума.

Что говорит вам теория коробки Дарваса?

Теория коробок Дарваса представляет собой разновидность импульсной стратегии. Он использует теорию импульса рынка вместе с техническим анализом,. чтобы определить, когда входить и выходить из рынка.

Коробки Дарваса — довольно простой индикатор, созданный путем проведения линии вдоль минимумов и максимумов. Когда вы обновляете максимумы и минимумы с течением времени, вы увидите растущие или падающие прямоугольники. Теория ящиков Дарваса предлагает торговать только восходящими ящиками и использовать максимумы ящиков, которые пробиты, для обновления ордеров стоп-лосс.

Несмотря на то, что это была в основном техническая стратегия, теория ящиков Дарваса в том виде, в каком она была изначально задумана, включала некоторый фундаментальный анализ, чтобы определить, на какие акции ориентироваться. Дарвас считал, что его метод работает лучше всего, когда применяется к отраслям с наибольшим потенциалом для привлечения инвесторов и потребителей революционными продуктами. Он также предпочитал компании, которые демонстрировали высокие доходы с течением времени, особенно если рынок в целом был нестабильным.

Теория коробки Дарваса на практике

Теория коробки Дарваса побуждает трейдеров сосредотачиваться на растущих отраслях,. то есть на отраслях, которые, как ожидают инвесторы, превзойдут рынок в целом. При разработке системы Дарвас выбрал несколько акций из этих отраслей и ежедневно отслеживал их цены и торги. При наблюдении за этими акциями Дарвас использовал объем в качестве основного индикатора того, готова ли акция совершить сильное движение.

Как только Дарвас заметил необычный объем, он создал ящик Дарваса с узким ценовым диапазоном на основе недавних максимумов и минимумов торговых сессий. Внутри коробки минимум акции за данный период времени представляет собой пол, а максимумы создают потолок.

Когда акция преодолела потолок текущего ящика, Дарвас купил акцию и использовал потолок пробитого ящика в качестве стоп-лосса для позиции. По мере того как все больше ящиков было пробито, Дарвас добавлял к сделке и перемещал стоп-лосс вверх. Сделка обычно заканчивалась, когда срабатывал стоп-лосс.

Дарвас разработал свою теорию в 1950-х годах, путешествуя по миру в качестве профессионального танцора бальных танцев.

Происхождение теории коробки Дарваса

Николя Дарвас бежал из своей родной Венгрии перед нацистами в 1930-х годах. В конце концов, он воссоединился со своей сестрой, и вскоре после Второй мировой войны они начали профессионально танцевать в Европе. К концу 1950-х Николас Дарвас был половиной самой высокооплачиваемой танцевальной команды в шоу-бизнесе. Он был в разгаре мирового турне, танцуя перед аншлагом.

Путешествуя в качестве танцора, Дарвас получил копии The Wall Street Journal и Barron's, но использовал только котировки акций для определения своих инвестиций. Вытягивая коробки и следуя строгим правилам торговли, Дарвас превратил инвестиции в размере 10 000 долларов в 2 миллиона долларов за 18 месяцев. Его успех привел к тому, что в 1960 году он написал книгу Как я заработал 2 000 000 долларов на фондовом рынке, популяризировав теорию коробок Дарваса.

Сегодня существуют вариации теории ящиков Дарваса, которые фокусируются на разных временных периодах, чтобы установить ящики или просто интегрировать другие технические инструменты, которые следуют аналогичным принципам, таким как полосы поддержки и сопротивления. Первоначальная стратегия Дарваса была создана в то время, когда поток информации был намного медленнее и не существовало такого понятия, как построение графиков в реальном времени . Несмотря на это, теория такова, что уже сейчас можно идентифицировать сделки и устанавливать точки входа и выхода, применяя прямоугольники к графику.

Ограничения теории ящиков Дарваса

Критики метода теории ящиков Дарваса приписывают первоначальный успех Дарваса тому факту, что он торговал на очень бычьем рынке,. и утверждают, что его результаты не могут быть достигнуты при использовании этого метода на медвежьем рынке. Справедливо будет сказать, что следование теории коробок Дарваса в целом приведет к небольшим убыткам, если тренд не будет развиваться так, как планировалось.

Использование скользящего стоп-ордера и отслеживание тренда/импульса по мере его развития стало основой многих технических стратегий, разработанных со времен Дарваса. Как и во многих торговых теориях, истинная ценность теории коробок Дарваса может заключаться в дисциплине, которую она развивает у трейдеров,. когда речь идет о контроле над риском и следовании плану. Дарвас подчеркивал важность регистрации сделок в своей книге, а затем анализировал, что было правильно, а что нет.

Особенности

• Теория коробок Дарваса — это технический инструмент, который позволяет трейдерам нацеливаться на акции с увеличивающимся объемом торгов.

• Теория коробок Дарваса лучше всего работает на растущем рынке и/или при нацеливании на бычьи сектора.

• Теория ящиков Дарваса не привязана к определенному периоду времени, поэтому ящики создаются путем проведения линии вдоль недавних максимумов и недавних минимумов периода времени, который использует трейдер.