銀行審査

##銀行の定期考とは何ですか？

銀行審査は、銀行の財務状態と回復力の評価です。銀行の審査は、主に銀行のバランスシートの強さに関係しています。ただし、規制順守と内部統制のレビューも含まれています。

米国では、国立銀行の審査は通貨監督庁（OCC）が実施し、国営銀行の審査は連邦預金保険公社（FDIC）が実施しています。銀行持株会社の場合、審査は連邦準備制度によって実施されます。

##銀行の審査の仕組み

銀行の審査を実施するプロセスは、いわゆるCAMELSレーティングシステムに基づいています。これは、審査の6つの主要な領域を概説する頭字語です。これらは、銀行の自己資本比率、資産の質、管理、収益、流動性、およびシステミックリスクに対する感応度の調査で構成されています。

これらの6つの特性に基づいて、銀行には1から5のスケールで評価が割り当てられます。各銀行は、全体的な結果とともに、カテゴリごとに個別の評価を受け取ります。スコア1は非常に肯定的な結果を示し、5は非常に弱い結果を示します。銀行が全体的なレビューで4または5を獲得した場合、規制当局によるさらなる精査のために特別なウォッチリストに入れられます。

自己資本比率の基準は、銀行のTier1およびTier2の資本、およびこれらの資金がストレスのある状況下で銀行業務をサポートするのに十分であるかどうかに関連しています。同様に、資産の質の状態は、銀行のローンポートフォリオが十分に分散されているかどうか、およびその損失引当金が業界の基準に沿っているかどうかなどの質問に関連しています。

管理基準に関して、規制当局は、銀行の経営陣が明確な運用戦略と組織固有のリスクを理解していること、および法規制の順守を確保するための堅牢なプロトコルを確保することを望んでいます。収益基準に関しては、規制当局は銀行の収益の質を調査し、それらの収益が銀行に負担がかかった場合に銀行をサポートするのに十分安定しているように見えるかどうかを調べます。

最後に、流動性と感応度の基準は、金融システムへの潜在的なショックに直面した場合の銀行の安定性のレベルに関係しています。流動性に関しては、規制当局は、流動比率、酸テスト、当座比率、現金比率などの流動性テストを使用して、銀行の金融債務を履行する能力を測定します。

システミックリスクに対する銀行の感応度を評価する場合、規制当局は、金融市場のさまざまな潜在的な不利な変化の影響を受ける銀行の財務実績をシミュレートする複雑な財務モデルを使用することがよくあります。このような変化の例としては、金利の上昇、ローンのデフォルト率の上昇、投資保有額の減少、デリバティブのカウンターパーティによるデフォルトなどがあります。

##銀行審査の実例

ダナは大手銀行の審査結果を定期的に見直す投資家です。彼の投資スクリーニングプロセスの一環として、彼はXYZFinancialと呼ばれる国立銀行の最新の銀行審査を読み通しました。

調査の結果を要約すると、Danaは、XYZが資産品質カテゴリでCAMELSスコア5を獲得したことを指摘しています。興味をそそられて、彼はXYZのローンポートフォリオが現在新規参入者からの混乱に直面している特定のセクターに非常に集中していることを発見するために深く掘り下げました。

債務者が債務を返済できない可能性があるかどうかについて懸念を表明しました。そのシナリオでは、XYZはそのローンポートフォリオで通常よりも高い損失率に直面する可能性があり、その収益性、流動性、および資本準備金に疑問を投げかけています。

この情報を手にしたDanaは、ローンポートフォリオの質に関する不確実性が少なくなるまで、XYZFinancialを回避することを決定しました。

##ハイライト

-これらは、OCC、FDIC、連邦準備制度などの規制機関および政府機関によって実施されています。

-銀行の審査は、銀行の財務状態の評価です。

-銀行の調査では、問題の銀行の量的および質的な健全性を測定するために設計された6つの部分からなる分析を使用します。