은행 심사

은행 시험이란 무엇입니까?

은행 시험은 은행의 재정 건전성과 탄력성을 평가하는 것 입니다. 은행 조사는 주로 은행의 대차대조표 의 건전성과 관련이 있습니다. 그러나 여기에는 규정 준수 및 내부 통제 에 대한 검토도 포함됩니다 .

미국에서는 국영 은행에 대한 심사는 OCC(Office of the Comptroller of the Currency)에서 수행하고, 국영 은행에 대한 심사는 FDIC(Federal Deposit Insurance Corporation) 에서 수행 합니다. 은행 지주 회사의 경우 연방 준비 제도 이사회 에서 심사를 수행합니다 .

은행 시험 작동 방식

는 6가지 주요 시험 영역을 요약한 약어인 소위 CAMELS 등급 시스템 을 기반으로 합니다. 이는 은행의 자본적정성, 자산건전성, 운용, 이익, 유동성, 시스템리스크 민감도 등으로 구성된다.

이 6가지 특성에 따라 은행은 1에서 5까지의 등급으로 지정됩니다. 각 은행은 전체 결과와 함께 각 범주에 대해 별도의 등급을 받습니다. 1점은 매우 긍정적인 결과를 나타내고 5점은 매우 약한 결과를 나타냅니다. 은행이 전체 검토에서 4 또는 5점을 받으면 규제 기관의 추가 조사를 위해 특별 감시 목록에 포함됩니다.

자본 적정성 기준은 은행의 1단계 및 2단계 자본, 그리고 이러한 자금이 스트레스 상황에서 은행 업무를 지원하기에 충분한지 여부와 관련이 있습니다. 마찬가지로 자산 건전성 상태는 은행의 대출 포트폴리오가 충분히 분산되어 있는지, 손실 충당금이 업계 표준에 부합하는지와 같은 질문과 관련이 있습니다.

관리 기준과 관련하여 규제 기관은 은행의 경영진이 명확한 운영 전략과 조직의 고유한 위험에 대한 이해는 물론 법률 및 규정 준수를 보장하기 위한 강력한 프로토콜을 갖고 있는지 확인하기를 원할 것입니다. 수입 기준과 관련하여 규제 기관은 은행의 수입 품질 과 이러한 수입이 은행에 부담을 줄 수 있을 만큼 안정적으로 보이는지 여부를 조사할 것입니다.

마지막으로 유동성 및 민감도 기준은 금융 시스템에 대한 잠재적 충격에 대한 은행의 안정성 수준과 관련이 있습니다. 유동성과 관련하여 규제 기관은 유동 비율,. 산성 테스트,. 당좌 비율 및 현금 비율 과 같은 유동성 테스트를 사용하여 금융 의무를 이행할 수 있는 은행의 능력을 측정합니다 .

시스템 위험에 대한 은행의 민감도를 평가할 때 규제 기관은 종종 금융 시장의 다양한 잠재적인 불리한 변화에 따라 은행의 재무 성과를 시뮬레이션하는 복잡한 재무 모델 을 사용합니다. 이러한 변화의 예로는 금리 인상,. 대출 부도율 인상,. 투자 자산 가치 하락, 파생 상품 거래상대방 부도 등이 있습니다.

은행 시험의 실제 사례

Dana는 정기적으로 주요 은행의 심사 결과를 검토하는 투자자입니다. 투자 심사 과정의 일환으로 그는 XYZ Financial이라는 국립 은행의 가장 최근 은행 시험을 읽습니다.

검사 결과를 요약하면서 Dana는 XYZ가 자산 품질 범주에서 5점의 CAMELS 점수를 받았다고 말합니다. 흥미롭게도 그는 XYZ의 대출 포트폴리오가 현재 신규 진입자들의 혼란 에 직면해 있는 특정 부문에 집중되어 있다는 사실을 발견하기 위해 더 깊이 파고 들었 습니다.

해당 산업 부문의 불확실성을 감안할 때 규제 당국은 XYZ의 채무자 가 채무를 상환할 수 없는지 여부에 대한 우려를 제기했습니다. 이 시나리오에서 XYZ는 대출 포트폴리오에서 정상보다 높은 손실률에 직면하여 수익성, 유동성 및 자본 준비금에 의문을 제기할 수 있습니다.

이 정보를 손에 넣은 Dana는 대출 포트폴리오의 품질에 대한 불확실성이 줄어들 때까지 XYZ Financial을 피하기로 결정했습니다.

##하이라이트

• OCC, FDIC, 연방준비제도이사회와 같은 규제 및 정부 기관에서 수행합니다.

• 은행 심사는 은행의 재무 건전성을 평가하는 것입니다.

• 은행 심사는 해당 은행의 양적 및 질적 건전성을 측정하도록 설계된 6개 부분으로 구성된 분석을 사용합니다.