银行考试

什么是银行考试？

银行考试是对银行财务状况和弹性的评估。银行检查主要关注银行资产负债表的实力。但是，它们还包括对其监管合规性和内部控制的审查。

在美国，国家银行的审查由货币监理署 (OCC)进行，而州特许银行的审查则由联邦存款保险公司 (FDIC)进行。对于银行控股公司，审查由美联储进行。

进行银行考试的流程基于所谓的CAMELS 评级系统，这是一个概括了六个主要考试领域的首字母缩略词。这些包括检查银行的资本充足率、资产质量、管理、收益、流动性和对系统性风险的敏感性。

根据这六个特征，银行被分配一个从 1 到 5 的评级。每家银行将获得每个类别的单独评级以及总体结果。 1 分表示非常积极的结果，而 5 分表示非常弱的结果。如果一家银行的整体评估得分为 4 或 5 分，它将被列入特别观察名单，以接受监管机构的进一步审查。

资本充足标准涉及银行的一级和二级资本，以及这些资金是否足以支持其在压力条件下的银行业务。同样，资产质量状况与银行的贷款组合是否充分多元化、其损失准备金是否符合行业规范等问题有关。

关于管理标准，监管机构希望确保银行的执行团队有清晰的运营战略和对其组织独特风险的理解，以及确保法律和监管合规性的稳健协议。在盈利标准方面，监管机构将审查银行的盈利质量，以及这些盈利是否足够稳定，以在银行面临压力时为其提供支持。

最后，流动性和敏感性标准与银行面对金融系统潜在冲击时的稳定性水平有关。在流动性方面，监管机构将通过流动比率、酸性测试、速动比率和现金比率等流动性测试来衡量银行履行财务义务的能力。

在评估银行对系统性风险的敏感性时，监管机构通常会使用复杂的财务模型来模拟银行在金融市场各种潜在不利变化下的财务表现。此类变化的例子包括利率上升、贷款违约率上升、投资资产价值下降以及衍生交易对手违约。

Dana是一位定期审查主要银行的审查结果的投资者。作为投资筛选过程的一部分，他通读了一家名为 XYZ Financial 的国家银行的最新银行考试。

在总结考试结果时，Dana 指出 XYZ 在资产质量类别中获得了 5 分的 CAMELS 分数。出于好奇，他深入挖掘发现 XYZ 的贷款组合高度集中在当前正面临新进入者干扰的特定行业。

债务人是否可能无法偿还债务表示担忧。在这种情况下，XYZ 的贷款组合可能面临高于正常水平的损失率，从而对其盈利能力、流动性和资本储备提出质疑。

掌握了这些信息后，Dana 决定避开 XYZ Financial，直到其贷款组合质量的不确定性减少。

＃＃强调