바젤 III

바젤Ⅲ란?

레버리지 비율 을 유지하고 일정 수준의 준비 자본 을 보유 하도록 요구함으로써 국제 은행 부문의 위험을 완화하도록 설계된 일련의 개혁을 도입한 국제 규제 협정입니다 . 2009년에 시작해 2022년 현재까지 시행 중이다.

바젤 III의 이해

2007-2008년 금융 위기 직후 스위스 바젤에 기반을 둔 28개국 의 중앙 은행 컨소시엄인 Basel Committee on Banking Supervision에 의해 출시되었습니다 . 그 위기 동안 많은 은행들이 초기 개혁에도 불구하고 과대 레버리지와 과소 자본으로 판명되었습니다.

새 규정을 자발적으로 시행하기 위한 기한은 원래 2015년이었지만, 날짜가 계속해서 연기되어 현재 1월로 유지되고 있습니다. 2023년 1월 1일.

바젤 협정이라고도 하는 바젤 III는 1975년에 시작된 국제 은행 규제 프레임워크를 강화하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다. 이 협정 은 은행 시스템의 재정적 스트레스, 위험 관리 개선 및 투명성 촉진 . 보다 세분화된 수준에서 Basel III는 시스템 전반에 걸친 충격의 위험을 줄이고 미래의 경제 붕괴를 방지하기 위해 개별 은행의 탄력성을 강화하고자 합니다.

Basel III에 따른 최소 자본 요건

은행에는 서로 질적으로 다른 두 가지 주요 자본 사일로가 있습니다. 계층 1 은 은행의 재무제표에 표시되는 은행의 핵심 자본, 자본 및 공개 준비금을 나타냅니다. 은행이 상당한 손실을 입는 경우 Tier 1 자본은 스트레스를 견디고 운영 연속성을 유지할 수 있는 완충 장치를 제공합니다.

대조적으로 Tier 2 는 미공개 준비금 및 무담보 후순위 채무 상품과 같은 은행의 추가 자본을 나타냅니다.

계층 1 자본은 계층 2 자본보다 더 유동적이며 더 안전한 것으로 간주됩니다.

은행의 총 자본은 두 계층을 모두 더하여 계산됩니다. Basel III에서 은행이 유지해야 하는 최소 총 자본 비율은 위험 가중 자산(R WA) 의 8%이며 최소 Tier 1 자본 비율은 6%입니다. 나머지는 Tier 2가 될 수 있습니다.

Basel II도 은행에 8%의 최소 총 자본 비율을 부과했지만 Basel III는 Tier 1 자산 형태여야 하는 해당 자본의 비율을 4%에서 6%로 늘렸습니다. Basel III는 또한 더 위험한 계층인 Tier 3 를 계산에서 제거했습니다.

어려운 시기에 대비한 자본 완충 장치

Basel III는 은행이 경기 대응 자본 완충 장치로 알려진 추가 준비금(본질적으로 은행을 위한 비오는 날 펀드)을 유지하도록 요구하는 새로운 규칙을 도입했습니다. 은행 RWA의 0%에서 2.5%에 이르는 이러한 완충 장치는 경기 확장기에 은행에 부과될 수 있습니다. 그런 식으로 그들은 더 큰 잠재적 손실에 직면하는 경기 침체와 같은 경기 침체 시기에 더 많은 자본을 준비해야 합니다.

따라서 최소 자본 및 버퍼 요구 사항을 모두 고려할 때 은행은 최대 10.5%의 준비금을 유지해야 할 수 있습니다.

경기 대응 자본 완충 장치도 완전히 계층 1 자산으로 구성되어야 합니다.

레버리지 및 유동성 측정

Basel III도 마찬가지로 과도하고 위험한 대출에 대한 보호를 목표로 새로운 레버리지 및 유동성 요건을 도입하면서 은행이 재정적 스트레스 기간 동안 충분한 유동성을 보유할 수 있도록 했습니다. 특히 이른바 '글로벌 시스템적으로 중요한 은행'에 대한 레버리지 비율을 설정했다. 비율은 계층 1 자본을 은행의 총 자산으로 나눈 값으로 계산되며 최소 비율 요건은 3%입니다.

또한 Basel III는 유동성과 관련된 몇 가지 규칙을 설정했습니다. 하나, 유동성 커버리지 비율은 은행이 "30일 동안 지속되는 상당한 유동성 스트레스 기간을 견딜 수 있도록 고품질 유동성 자산(HQLA)의 충분한 준비금"을 보유할 것을 요구합니다. HQLA는 큰 가치 손실 없이 빠르게 현금으로 전환할 수 있는 자산을 의미합니다.

또 다른 유동성 관련 규정은 순안정자금조달(NSF) 비율로, 은행의 "가용 안정자금"(기본적으로 1년 이상의 기간을 가진 자본 및 부채)을 은행이 확보해야 하는 안정자금 규모와 비교합니다. 자산 의 유동성, 만기 및 위험 수준을 기준으로 보유합니다. 은행의 NSF 비율은 100% 이상이어야 합니다. 이 규칙의 목표는 "비교적 저렴하고 풍부한 단기 도매 자금"으로 대차대조표를 채우는 대신 "은행이 지속적으로 안정적인 자금원으로 활동 자금을 조달할 수 있는 인센티브"를 만드는 것입니다.

결론

Basel III는 일련의 국제 은행 개혁이며 Basel Accords 의 세 번째입니다. 스위스에 기반을 둔 바젤 은행 감독 위원회(Basel Committee on Banking Supervision)가 만든 것으로, 미국 연방 준비 은행을 비롯한 전 세계의 중앙 은행으로 구성되어 있습니다. Basel III는 2007-2008년 금융 위기 동안 명백해진 Basel I 및 Basel II의 규제적 결함 중 일부를 해결하는 것을 목표로 합니다. Basel III는 2028년까지 전면 시행될 예정입니다.

##하이라이트

• 28개국의 중앙은행 컨소시엄이 2009년에 Basel III를 고안했는데, 이는 주로 2007-2008년의 금융 위기와 그에 따른 경기 침체에 대한 대응이었습니다. 2022년 현재, 그것은 여전히 구현 과정에 있습니다.

• Basel III는 은행 부문의 규제, 감독 및 위험 관리를 개선하기 위해 고안된 일련의 개혁을 도입한 국제 규제 협정입니다.

• Basel III는 은행 규제 프레임워크를 강화하기 위한 지속적인 노력의 반복적인 단계입니다.

##자주하는 질문

바젤 III는 언제부터 시행되나요?

Basel III 협정의 일부는 이미 특정 국가에서 발효되었습니다. 나머지는 현재 1월에 구현을 시작할 예정입니다. 2023년 1월 1일, 5년에 걸쳐 단계적으로 시행될 예정입니다.

바젤 III이란 무엇입니까?

Basel III는 Basel Accord로 알려진 일련의 국제 은행 개혁 중 세 번째입니다.

바젤 III의 목표는 무엇입니까?

Basel III의 목표는 전 세계 은행 부문의 규제, 감독 및 위험 관리를 개선하고 2007-2008년 서브프라임 모기지 붕괴 와 금융 위기 동안 명백해진 Basel I 및 Basel II의 부적절함을 해결하는 것입니다.