Modal Tahap 3
Apakah Modal Tahap 3?
Modal Tahap 3 ialah modal tertiari, yang dipegang oleh banyak bank untuk menyokong risiko pasaran, risiko komoditi dan risiko mata wang asing mereka, yang diperoleh daripada aktiviti perdagangan. Modal peringkat 3 merangkumi pelbagai jenis hutang yang lebih besar daripada modal peringkat 1 dan peringkat 2 tetapi mempunyai kualiti yang jauh lebih rendah daripada salah satu daripada kedua-duanya. Di bawah perjanjian Basel III, modal peringkat 3 sedang dimansuhkan sepenuhnya.
Memahami Modal Tahap 3
Hutang modal peringkat 3 mungkin termasuk lebih banyak terbitan subordinat jika dibandingkan dengan modal peringkat 2. Ditakrifkan oleh Perjanjian Basel II, untuk melayakkan diri sebagai modal peringkat 3, aset mesti dihadkan kepada tidak lebih daripada modal tahap 1 bank 2.5xa, tidak bercagar,. subordinat dan tempoh matang asalnya tidak kurang daripada dua tahun.
Modal Tahap 3 dan Perjanjian Basel
Peringkat modal untuk institusi kewangan besar berasal dari Perjanjian Basel. Ini adalah satu set tiga peraturan (Basel I, Basel II, dan Basel III), yang Jawatankuasa Basel mengenai Pengawasan Perbankan (BCBS) mula dilancarkan pada tahun 1988. Secara amnya, semua Perjanjian Basel menyediakan cadangan mengenai peraturan perbankan dengan berkenaan dengan risiko modal, risiko pasaran, dan risiko operasi.
Matlamat perjanjian adalah untuk memastikan institusi kewangan mempunyai modal yang mencukupi untuk memenuhi obligasi dan menyerap kerugian yang tidak dijangka. Walaupun pelanggaran Perjanjian Basel tidak membawa kesan undang-undang, ahli bertanggungjawab untuk pelaksanaan perjanjian di negara asal mereka.
Basel I menghendaki bank antarabangsa mengekalkan jumlah minimum (8%) modal, berdasarkan peratusan aset berwajaran risiko. Basel I juga mengklasifikasikan aset bank kepada lima kategori risiko (0%, 10%, 20%, 50%, dan 100%), berdasarkan sifat penghutang (cth, hutang kerajaan, hutang bank pembangunan, hutang sektor swasta. , dan banyak lagi).
Sebagai tambahan kepada keperluan apital minimum,. Basel II menumpukan pada penyeliaan kawal selia dan disiplin pasaran. Basel II menekankan pembahagian modal kawal selia yang layak bagi sebuah bank kepada tiga peringkat.
BCBS menerbitkan Basel III pada 2009, berikutan krisis kewangan 2008. Basel III berusaha untuk meningkatkan keupayaan sektor perbankan untuk menangani tekanan kewangan, menambah baik pengurusan risiko dan mengukuhkan ketelusan bank. Pelaksanaan Basel III telah ditarik balik sehingga 2022.
Modal Tahap 1, Modal Tahap 2 dan Modal Tahap 3
teras bank , yang terdiri daripada ekuiti pemegang saham dan pendapatan tertahan; ia adalah berkualiti tinggi dan boleh dibubarkan dengan cepat. Ini adalah ujian sebenar kesolvenan bank. Modal Tahap 2 termasuk rizab penilaian semula,. instrumen modal hibrid dan hutang subordinat. Di samping itu, modal peringkat 2 menggabungkan rizab kerugian-pinjaman am dan rizab yang tidak didedahkan.
Modal Tahap 1 bertujuan untuk mengukur kesihatan kewangan bank; bank menggunakan modal peringkat 1 untuk menyerap kerugian tanpa menghentikan operasi perniagaan. Modal Tahap 2 adalah tambahan, iaitu kurang dipercayai daripada modal tahap 1. Jumlah modal bank dikira sebagai jumlah modal peringkat 1 dan peringkat 2nya. Pengawal selia menggunakan nisbah modal untuk menentukan dan menilai kecukupan modal bank . Modal Tahap 3 terdiri daripada hutang subordinat untuk menampung risiko pasaran daripada aktiviti perdagangan.
##Sorotan
Basel Accords menetapkan bahawa modal peringkat 3 mestilah tidak lebih daripada modal peringkat 1 bank 2.5xa dan tidak mempunyai tempoh matang kurang daripada dua tahun.
Hutang subordinat tidak bercagar membentuk modal peringkat 3 dan mempunyai kualiti yang lebih rendah daripada modal peringkat 1 dan peringkat 2.
Modal Tahap 3 ialah modal yang dipegang oleh bank untuk menyokong risiko pasaran dalam aktiviti dagangan mereka.
Perjanjian Basel II menggariskan keperluan untuk modal peringkat 3 dan di bawah Basel III, modal peringkat 3 sedang dihapuskan.
