巴塞尔协议 III
什么是巴塞尔协议 III？
杠杆比率和手头的一定水平的储备资本来降低国际银行业的风险。从 2009 年开始，到 2022 年仍在实施。
了解巴塞尔协议 III
2007-2008 年金融危机爆发后不久，巴塞尔协议 III 由巴塞尔银行监管委员会（总部位于瑞士巴塞尔的 28 个国家的中央银行财团）推出。在那场危机中，尽管早期进行了改革，但许多银行被证明是过度杠杆化和资本不足。
尽管实施新规则的自愿截止日期最初是 2015 年，但该日期被一再推迟，目前为 2023 年 1 月 1 日。
巴塞尔协议 III 也被称为巴塞尔第三协议，是自 1975 年开始的加强国际银行监管框架的持续努力的一部分。它建立在巴塞尔协议 I和巴塞尔协议II的基础上，旨在提高银行系统应对金融危机的能力。财务压力，改善风险管理，提高透明度。在更细化的层面上，巴塞尔协议 III 旨在加强个别银行的弹性，以降低系统范围的冲击风险并防止未来的经济崩溃。
巴塞尔协议 III 的最低资本要求
银行有两个主要的资本仓，它们在性质上彼此不同。一级是指银行的核心资本、权益和银行财务报表中出现的已披露准备金。如果一家银行遭受重大损失，一级资本可以提供缓冲，使其能够抵御压力并保持运营的连续性。
相比之下，二级是指银行的补充资本，例如未披露的准备金和无抵押次级债务工具。
一级资本比二级资本更具流动性，被认为更安全。
银行的总资本是通过将两个层次相加来计算的。根据巴塞尔协议 III，银行必须维持的最低总资本比率为其风险加权资产 (R WAs)的 8%，最低一级资本比率为 6%。其余的可以是第 2 层。
虽然巴塞尔协议 II 还对银行规定了 8% 的最低总资本比率，但巴塞尔协议 III 将必须以一级资产形式存在的资本比例从 4% 提高到 6%。巴塞尔协议 III 还从计算中剔除了风险更大的资本层级 3 。
艰难时期的资本缓冲
巴塞尔协议 III 引入了新规则，要求银行维持称为逆周期资本缓冲的额外准备金——本质上是银行的未雨绸缪基金。这些缓冲可能在银行风险加权资产的 0% 到 2.5% 之间，可以在经济扩张期间强加给银行。这样，当他们面临更大的潜在损失时，他们应该在经济收缩（例如衰退）期间准备好更多的资本。
因此，考虑到最低资本和缓冲要求，银行可能需要维持高达 10.5% 的准备金。
逆周期资本缓冲也必须完全由一级资产组成。
杠杆和流动性措施
巴塞尔协议 III 同样引入了新的杠杆和流动性要求，旨在防止过度和高风险的贷款，同时确保银行在金融压力期间有足够的流动性。特别是，它为所谓的“全球系统重要性银行”设定了杠杆率。该比率的计算方法是一级资本除以银行总资产，最低比率要求为 3%。
此外，巴塞尔协议 III 制定了几项与流动性相关的规则。一是流动性覆盖率，要求银行持有“足够的优质流动资产储备 (HQLA)，以使其能够度过持续 30 个日历日的重大流动性压力时期”。 HQLA是指可以快速转换为现金，不会出现重大价值损失的资产。
另一个与流动性相关的准备金是净稳定资金 (NSF) 比率，它将银行的“可用稳定资金”（主要是一年以上的资本和负债）与其所需的稳定资金数量进行比较。根据其资产的流动性、未偿还期限和风险水平持有。银行的 NSF 比率必须至少为 100%。这条规则的目标是“激励银行以更稳定的资金来源持续为其活动提供资金”，而不是用“相对便宜和充裕的短期批发资金”来增加它们的资产负债表。
底线
巴塞尔协议 III 是一套国际银行业改革和巴塞尔协议的第三个。它由总部位于瑞士的巴塞尔银行监管委员会创建，该委员会由来自世界各地的中央银行组成，包括美国的美联储。巴塞尔协议 III 旨在解决巴塞尔协议 I 和巴塞尔协议 II 的一些监管缺陷，这些缺陷在 2007-2008 年金融危机期间变得明显。巴塞尔协议 III 计划于 2028 年全面实施。
＃＃ 强调
28 个国家的中央银行财团在 2009 年制定了巴塞尔协议 III，主要是为了应对 2007-2008 年的金融危机和随之而来的经济衰退。截至2022年，仍在实施过程中。
巴塞尔协议 III 是一项国际监管协议，引入了一系列旨在改善银行业监管、监督和风险管理的改革。
巴塞尔协议 III 是不断努力加强银行监管框架的一个迭代步骤。
＃＃ 常问问题
巴塞尔协议 III 何时生效？
巴塞尔协议 III 的部分内容已经在某些国家生效。其余部分目前定于 2023 年 1 月 1 日开始实施，并将在五年内分阶段实施。
什么是巴塞尔协议 III？
巴塞尔协议 III 是被称为巴塞尔协议的一系列国际银行业改革中的第三个。
巴塞尔协议 III 的目标是什么？
巴塞尔协议 III 的目标是改善全球银行业的监管、监督和风险管理，并解决巴塞尔协议 I 和巴塞尔协议 II 的不足之处，这些不足之处在 2007-2008年次贷危机和金融危机期间变得明显。
