Basel III

Apakah itu Basel III?

Basel III ialah perjanjian kawal selia antarabangsa yang memperkenalkan satu set pembaharuan yang direka untuk mengurangkan risiko dalam sektor perbankan antarabangsa dengan menghendaki bank mengekalkan nisbah leverage tertentu dan mengekalkan tahap modal rizab tertentu. Bermula pada tahun 2009, ia masih dilaksanakan pada tahun 2022.

Memahami Basel III

Basel III telah dilancarkan oleh Jawatankuasa Basel mengenai Pengawasan Perbankan — sebuah konsortium bank pusat dari 28 negara, berpangkalan di Basel, Switzerland—sejurus selepas krisis kewangan 2007–2008. Semasa krisis itu, banyak bank terbukti menggunakan kelebihan dan kekurangan modal, walaupun terdapat pembaharuan sebelum ini.

Walaupun tarikh akhir sukarela untuk melaksanakan peraturan baharu itu pada asalnya pada tahun 2015, tarikh tersebut telah berulang kali ditolak dan kini berada pada Jan. 1, 2023.

Juga dirujuk sebagai Perjanjian Basel Ketiga, Basel III adalah sebahagian daripada usaha berterusan untuk meningkatkan rangka kerja kawal selia perbankan antarabangsa yang dimulakan pada tahun 1975. Ia dibina berdasarkan perjanjian Basel I dan Basel II dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan sistem perbankan untuk menangani tekanan kewangan, menambah baik pengurusan risiko dan menggalakkan ketelusan. Pada tahap yang lebih terperinci, Basel III berusaha untuk mengukuhkan daya tahan bank individu untuk mengurangkan risiko kejutan seluruh sistem dan mencegah kemelesetan ekonomi masa hadapan.

Keperluan Modal Minimum Di Bawah Basel III

Bank mempunyai dua silo modal utama yang berbeza secara kualitatif antara satu sama lain. Tahap 1 merujuk kepada modal teras bank, ekuiti dan rizab yang didedahkan yang terdapat pada penyata kewangan bank. Jika bank mengalami kerugian yang ketara, modal Tahap 1 menyediakan kusyen yang membolehkannya mengharungi tekanan dan mengekalkan kesinambungan operasi.

Sebaliknya, Tahap 2 merujuk kepada modal tambahan bank, seperti rizab yang tidak didedahkan dan instrumen hutang subordinat tidak bercagar.

Modal Tahap 1 lebih cair dan dianggap lebih selamat daripada modal Tahap 2.

Jumlah modal bank dikira dengan menambahkan kedua-dua peringkat bersama. Di bawah Basel III, jumlah nisbah modal minimum yang mesti dikekalkan oleh bank ialah 8% daripada aset berwajaran risiko (R WA),. dengan nisbah modal Tahap 1 minimum sebanyak 6%. Selebihnya boleh menjadi Tahap 2.

Walaupun Basel II juga mengenakan nisbah modal minimum sebanyak 8% ke atas bank, Basel III meningkatkan bahagian modal yang mesti dalam bentuk aset Tahap 1, daripada 4% kepada 6%. Basel III juga menghapuskan peringkat modal yang lebih berisiko, Tahap 3,. daripada pengiraan.

Penampan Modal untuk Masa Sukar

Basel III memperkenalkan peraturan baharu yang menghendaki bank mengekalkan rizab tambahan yang dikenali sebagai penampan modal kitaran balas—pada asasnya dana hari hujan untuk bank. Penampan ini, yang mungkin berkisar antara 0% hingga 2.5% daripada RWA bank, boleh dikenakan ke atas bank semasa tempoh pengembangan ekonomi. Dengan cara itu, mereka sepatutnya mempunyai lebih banyak modal sedia semasa masa penguncupan ekonomi, seperti kemelesetan, apabila mereka menghadapi potensi kerugian yang lebih besar.

Jadi, dengan mengambil kira keperluan modal dan penimbal minimum, bank mungkin dikehendaki mengekalkan rizab sehingga 10.5%.

Penampan modal countercyclical juga mesti terdiri sepenuhnya daripada aset Tahap 1.

Langkah Leverage dan Kecairan

Basel III juga memperkenalkan keperluan leverage dan kecairan baharu yang bertujuan untuk melindungi daripada pemberian pinjaman yang berlebihan dan berisiko, sambil memastikan bank mempunyai kecairan yang mencukupi semasa tempoh tekanan kewangan. Khususnya, ia menetapkan nisbah leverage untuk apa yang dipanggil "bank penting secara sistemik global." Nisbah tersebut dikira sebagai modal Tahap 1 dibahagikan dengan jumlah aset bank, dengan keperluan nisbah minimum 3%.

Di samping itu, Basel III menetapkan beberapa peraturan berkaitan kecairan. Satu, nisbah perlindungan kecairan, memerlukan bank memegang "rizab aset cair berkualiti tinggi (HQLA) yang mencukupi untuk membolehkan mereka bertahan dalam tempoh tekanan kecairan yang ketara selama 30 hari kalendar." HQLA merujuk kepada aset yang boleh ditukar kepada tunai dengan cepat, tanpa kehilangan nilai yang ketara.

Satu lagi peruntukan berkaitan kecairan ialah nisbah pembiayaan stabil bersih (NSF), yang membandingkan "pembiayaan stabil tersedia" bank (pada asasnya modal dan liabiliti dengan tempoh masa lebih daripada satu tahun) dengan jumlah pembiayaan stabil yang diperlukan untuk pegangan berdasarkan kecairan, tempoh matang tertunggak dan tahap risiko asetnya. Nisbah NSF bank mestilah sekurang-kurangnya 100%. Matlamat peraturan ini adalah untuk mewujudkan "insentif untuk bank membiayai aktiviti mereka dengan sumber pembiayaan yang lebih stabil secara berterusan" daripada memuatkan kunci kira-kira mereka dengan "pembiayaan borong jangka pendek yang agak murah dan banyak."

Garisan bawah

Basel III ialah satu set pembaharuan perbankan antarabangsa dan yang ketiga daripada Perjanjian Basel. Ia telah dicipta oleh Jawatankuasa Basel mengenai Pengawasan Perbankan yang berpangkalan di Switzerland, terdiri daripada bank pusat dari seluruh dunia, termasuk Rizab Persekutuan di Amerika Syarikat. Basel III bertujuan untuk menangani beberapa kelemahan kawal selia Basel I dan Basel II yang menjadi jelas semasa krisis kewangan 2007–2008. Basel III dijadualkan untuk pelaksanaan penuh menjelang 2028.

##Sorotan

• Konsortium bank pusat dari 28 negara telah mencipta Basel III pada 2009, sebahagian besarnya sebagai tindak balas kepada krisis kewangan 2007–2008 dan kemelesetan ekonomi yang berlaku. Sehingga 2022, ia masih dalam proses pelaksanaan.

• Basel III ialah perjanjian kawal selia antarabangsa yang memperkenalkan satu set pembaharuan yang direka untuk menambah baik pengawalseliaan, penyeliaan dan pengurusan risiko sektor perbankan.

• Basel III ialah langkah berulang dalam usaha berterusan untuk meningkatkan rangka kerja kawal selia perbankan.

##Soalan Lazim

Bilakah Basel III berkuat kuasa?

Sebahagian daripada perjanjian Basel III telah pun berkuat kuasa di negara tertentu. Selebihnya kini ditetapkan untuk memulakan pelaksanaan pada Jan. 1, 2023, dan akan berperingkat dalam tempoh lima tahun.

Apakah itu Basel III?

Basel III ialah yang ketiga dalam siri pembaharuan perbankan antarabangsa yang dikenali sebagai Perjanjian Basel.

Apakah matlamat Basel III?

Matlamat Basel III adalah untuk meningkatkan kawal selia, penyeliaan dan pengurusan risiko dalam sektor perbankan seluruh dunia dan untuk menangani ketidakcukupan Basel I dan Basel II, yang menjadi jelas semasa krisis gadai janji subprima dan krisis kewangan 2007–2008.