Basel III

Basel III Nedir?

kaldıraç oranlarını korumalarını ve belirli seviyelerde rezerv sermaye bulundurmalarını zorunlu kılarak uluslararası bankacılık sektöründeki riski azaltmak için tasarlanmış bir dizi reformu uygulamaya koyan uluslararası bir düzenleyici anlaşmadır . 2009 yılında başlanmış olup, 2022 yılı itibari ile halen uygulanmaktadır.

Basel III'ü Anlamak

Basel III, 2007-2008 mali krizinden kısa bir süre sonra, İsviçre'nin Basel kentinde bulunan 28 ülkeden merkez bankalarından oluşan bir konsorsiyum olan Basel Bankacılık Denetimi Komitesi tarafından uygulamaya konulmuştur. Bu kriz sırasında, daha önceki reformlara rağmen, birçok bankanın aşırı kaldıraçlı ve yetersiz sermayeli olduğu kanıtlandı.

Yeni kuralların uygulanması için gönüllü olarak son tarih başlangıçta 2015 olmasına rağmen, tarih defalarca ertelendi ve şu anda Ocak olarak duruyor. 1, 2023.

Üçüncü Basel Anlaşması olarak da anılan Basel III, 1975'te başlayan uluslararası bankacılık düzenleyici çerçevesini geliştirmeye yönelik devam eden çabaların bir parçasıdır. Bankacılık sisteminin sorunlarla başa çıkma yeteneğini geliştirmek amacıyla Basel I ve Basel II anlaşmalarını temel alır. finansal stres, risk yönetimini iyileştirmek ve şeffaflığı teşvik etmek . Daha ayrıntılı bir düzeyde, Basel III, sistem genelinde şok riskini azaltmak ve gelecekteki ekonomik çöküşleri önlemek için bireysel bankaların direncini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Basel III Kapsamında Asgari Sermaye Gereksinimleri

Bankaların birbirinden niteliksel olarak farklı iki ana sermaye silosu vardır. Katman 1,. bir bankanın ana sermayesini, öz sermayesini ve bankanın mali tablolarında görünen açıklanan yedekleri ifade eder. Bir banka önemli kayıplar yaşarsa, Katman 1 sermaye, stresin üstesinden gelmesine ve operasyonların sürekliliğini sürdürmesine izin verebilecek bir yastık sağlar.

Tersine, Katman 2,. açıklanmayan yedekler ve teminatsız tali borçlanma araçları gibi bir bankanın ek sermayesini ifade eder.

Tier 1 sermaye, Tier 2 sermayeden daha likittir ve daha güvenli kabul edilir.

Bir bankanın toplam sermayesi, her iki katmanın bir araya getirilmesiyle hesaplanır. Basel III'e göre, bir bankanın sahip olması gereken minimum toplam sermaye oranı, risk ağırlıklı varlıklarının (R WA'lar) %8'idir ve minimum Tier 1 sermaye oranı %6'dır. Gerisi Tier 2 olabilir.

Basel II de bankalara asgari toplam sermaye oranı %8 uygularken, Basel III bu sermayenin Tier 1 varlık şeklinde olması gereken kısmını %4'ten %6'ya çıkardı. Basel III ayrıca daha da riskli bir sermaye katmanı olan Katman 3'ü hesaplamadan çıkardı.

Zor Zamanlar için Sermaye Tamponları

Basel III, bankaların konjonktür karşıtı sermaye tamponları olarak bilinen ek rezervler tutmasını gerektiren yeni kurallar getirdi - esasen bankalar için bir yağmurlu gün fonu. Bir bankanın RWA'larının %0 ila %2,5'i arasında değişebilen bu tamponlar, ekonomik genişleme dönemlerinde bankalara uygulanabilir. Bu şekilde, durgunluk gibi ekonomik daralma dönemlerinde, daha büyük potansiyel kayıplarla karşı karşıya kaldıklarında hazırda daha fazla sermayeye sahip olmaları gerekir.

Dolayısıyla, hem asgari sermaye hem de tampon gereksinimleri göz önüne alındığında, bir bankanın %10,5'e kadar rezerv tutması gerekebilir.

Döngüsel sermaye tamponları da tamamen Tier 1 varlıklardan oluşmalıdır.

Kaldıraç ve Likidite Önlemleri

, aşırı ve riskli kredilere karşı koruma sağlamayı ve bankaların finansal stres dönemlerinde yeterli likiditeye sahip olmalarını sağlamayı amaçlayan yeni kaldıraç ve likidite gereklilikleri getirdi. Özellikle, sözde “küresel sistemik açıdan önemli bankalar” için bir kaldıraç oranı belirledi. Oran, ana sermayenin bankanın toplam varlıklarına bölünmesiyle ve asgari oran şartı %3 olarak hesaplanır.

Ayrıca Basel III, likidite ile ilgili çeşitli kurallar belirlemiştir. Birincisi, likidite karşılama oranı, bankaların "30 takvim günü süren önemli bir likidite stresi döneminde hayatta kalmalarını sağlamak için yeterli yüksek kaliteli likit varlık rezervine (HQLA)" sahip olmalarını gerektirir. HQLA, önemli bir değer kaybı olmaksızın hızlı bir şekilde nakde dönüştürülebilen varlıkları ifade eder.

Likidite ile ilgili diğer bir karşılık, bankanın “mevcut istikrarlı fonlama”sını (esas olarak bir yıldan uzun bir zaman dilimine sahip sermaye ve borçları) bankanın ihtiyaç duyduğu istikrarlı fonlama miktarıyla karşılaştıran net istikrarlı fonlama (NSF) oranıdır. varlıklarının likiditesi, ödenmemiş vadeleri ve risk düzeyine göre elde tutulmaktadır. Bir bankanın NSF oranı en az %100 olmalıdır. Bu kuralın amacı, bilançolarını “nispeten ucuz ve bol kısa vadeli toptan fonlama” ile doldurmak yerine “bankaların faaliyetlerini sürekli olarak daha istikrarlı fon kaynaklarıyla finanse etmeleri için teşvikler” yaratmaktır.

Alt çizgi

Basel III, bir dizi uluslararası bankacılık reformu ve Basel Anlaşmalarının üçüncüsüdür. ABD'deki Federal Rezerv de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından merkez bankalarından oluşan İsviçre merkezli Basel Bankacılık Denetleme Komitesi tarafından oluşturuldu . Basel III, Basel I ve Basel II'nin 2007-2008 mali krizi sırasında netleşen bazı düzenleyici eksikliklerini gidermeyi amaçlamaktadır. Basel III'ün 2028 yılına kadar tam olarak uygulanması planlanıyor.

##Öne çıkanlar

• 28 ülkeden merkez bankalarından oluşan bir konsorsiyum, 2009 yılında, büyük ölçüde 2007-2008 mali krizine ve ardından gelen ekonomik durgunluğa yanıt olarak Basel III'ü tasarladı. 2022 yılı itibariyle halen uygulama aşamasındadır.

• Basel III, bankacılık sektörünün düzenlemesini, denetimini ve risk yönetimini iyileştirmek için tasarlanmış bir dizi reformu uygulamaya koyan uluslararası bir düzenleyici anlaşmadır.

• Basel III, bankacılık düzenleyici çerçevesini geliştirmeye yönelik süregelen çabada yinelenen bir adımdır.

##SSS

Basel III ne zaman yürürlüğe giriyor?

Basel III anlaşmasının bazı bölümleri bazı ülkelerde zaten yürürlüğe girdi. Geri kalanlar şu anda 1 Ocak'ta uygulamaya başlayacak. 1, 2023 ve beş yıl içinde aşamalı olacak.

Basel III nedir?

Basel III, Basel Anlaşmaları olarak bilinen bir dizi uluslararası bankacılık reformunun üçüncüsüdür.

Basel III'ün hedefi nedir?

Basel III'ün amacı, dünya çapında bankacılık sektöründe düzenleme, denetim ve risk yönetimini iyileştirmek ve 2007-2008 yüksek faizli mortgage çöküşü ve mali krizi sırasında netleşen Basel I ve Basel II'nin yetersizliklerini ele almaktır.