위험 평가

위험 평가란 무엇입니까?

위험 평가는 자산, 대출 또는 투자에 대한 손실 가능성을 결정하기 위해 많은 산업 분야에서 사용되는 일반적인 용어입니다. 위험 평가는 특정 투자의 가치와 위험을 완화하기 위한 최상의 프로세스를 결정하는 데 필수적입니다. 그것은 위험 프로필 에 비해 위쪽 보상을 제공합니다 . 위험 평가는 투자자가 잠재적 위험의 가치가 있는 투자로 간주하기 위해 벌어야 하는 수익률 을 결정하는 데 중요합니다.

위험 평가 이해

위험 평가를 통해 기업, 정부 및 투자자는 불리한 사건이 비즈니스, 경제, 프로젝트 또는 투자에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 평가할 수 있습니다. 위험 분석 은 투자자가 잠재적인 투자 기회의 위험을 평가하는 데 사용할 수 있는 다양한 접근 방식을 제공합니다. 투자자가 투자를 평가할 때 적용할 수 있는 위험 분석에는 양적 분석과 정성적 분석의 두 가지 유형이 있습니다.

정량 분석

위험에 대한 정량적 분석은 사용자가 위험에 수치 값을 할당할 수 있도록 하는 위험 모델 및 시뮬레이션 구축에 중점을 둡니다. 정량적 위험 분석의 예는 Monte Carlo 시뮬레이션 입니다. 금융, 공학, 과학과 같은 다양한 분야에서 사용할 수 있는 이 방법은 수학적 모델을 통해 여러 변수를 실행하여 다양한 가능한 결과를 발견합니다.

정성적 분석

의 정성적 분석 은 수치적 또는 수학적 분석에 의존하지 않는 분석적 방법입니다. 대신 개인의 주관적인 판단과 경험을 사용하여 주어진 시나리오에 대한 이론적 위험 모델을 구축합니다. 회사에 대한 정성적 분석에는 회사 경영, 공급업체와의 관계, 회사에 대한 대중의 인식에 대한 평가가 포함될 수 있습니다.

투자자들은 종종 질적 및 정량적 분석을 서로 연계하여 사용하여 투자로서의 회사 잠재력에 대한 명확한 그림을 제공합니다.

기타 위험 평가 방법

공식적인 위험 평가 기법의 또 다른 예에는 포트폴리오 관리자가 큰 손실을 입을 가능성을 줄이기 위해 사용하는 조건부 위험 가치(CVaR) 가 있습니다. 모기지 대출 기관은 대출 대 가치 비율 을 사용 하여 대출 자금의 위험을 평가합니다. 대출 기관은 또한 신용 분석 을 사용하여 차용인 의 신용도를 결정합니다.

투자 위험 평가

기관 및 개인 투자 모두 예상되는 위험도가 있습니다. 이는 특히 주식, 채권, 뮤추얼 펀드 및 상장지수펀드(ETF) 와 같은 무보증 투자에 해당 됩니다.

표준편차 는 투자의 변동성 을 측정하기 위해 투자의 연간 수익률에 적용되는 척도 입니다. 대부분의 경우 변동성이 높은 투자는 더 위험한 투자를 나타냅니다. 여러 주식 중에서 결정할 때 투자자는 종종 투자 결정을 내리기 전에 각 주식의 표준 편차를 비교합니다.

그러나 주식의 과거 변동성(또는 변동성 부족)이 미래 수익을 예측하지 않는다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 이전에 변동성이 낮았던 투자는 특히 급변하는 시장 상황에서 급격한 변동을 경험할 수 있습니다.

대출에 대한 위험 평가

개인 대출, 신용 한도 및 모기지 대출 기관도 신용 확인이라고 하는 위험 평가를 수행합니다. 예를 들어, 대출 기관은 신용 점수가 600 미만인 차용인을 승인하지 않는 것이 일반적입니다. 점수가 낮다는 것은 신용이 좋지 않다는 것을 의미하기 때문입니다. 차용인에 대한 대출 기관의 신용 분석은 사용 가능한 자산, 담보,. 소득 또는 보유 현금 과 같은 다른 요소를 고려할 수 있습니다 .

비즈니스를 위한 위험 평가

비즈니스 위험 은 방대하고 산업 전반에 걸쳐 다양합니다. 이러한 위험에는 시장에 진입하는 새로운 경쟁자가 포함됩니다. 직원 절도; 데이터 침해; 제품 리콜; 운영, 전략 및 재정적 위험; 및 자연 재해 위험.

모든 기업은 현재 위험 수준을 평가하고 가능한 최악의 위험을 완화하기 위한 절차를 시행하기 위한 위험 관리 프로세스를 갖추고 있어야 합니다. 효과적인 위험 관리 전략은 성장을 방해하지 않으면서 잠재적 위험으로부터 회사를 보호하는 것 사이에서 균형을 찾는 것입니다. 투자자들은 좋은 위험 관리 이력이 있는 회사에 투자하는 것을 선호합니다.

하이라이트

• 기업, 정부 및 투자자는 새로운 프로젝트, 비즈니스 또는 투자에 착수하기 전에 위험 평가를 수행합니다.

• 위험 평가는 자산, 대출 또는 투자의 손실을 초래할 수 있는 잠재적인 이벤트를 분석하는 프로세스입니다.

• 정성적 위험 분석은 주어진 시나리오에 대한 이론적 위험 모델을 구축하기 위해 개인의 주관적 판단에 의존합니다.

• 주식의 과거 변동성이 미래 수익을 보장하지는 않지만 일반적으로 변동성이 높은 투자는 더 위험한 투자를 나타냅니다.

• 정량적 위험 분석은 수학적 모델과 시뮬레이션을 사용하여 위험에 수치 값을 할당합니다.