Articles related to the category "Avancerade koncept för optionshandel"
AktieköprätterAlternativ för lastspridningAlternativ för stegeAlternativ för uppskjuten betalningasiatisk svansAsset Swapped Convertible Option Transaction (ASCOT)Asymmetrisk volatilitetsfenomen (AVP)Avtagbar garantiBack FeeBear Put SpreadBear SpreadBermuda SwapBermuda-alternativBeställning av flerbensalternativBjerksund-Stensland ModellBlack's ModelBoka utbråkdelBull Put SpreadBull Vertikal SpreadCall on a PutCall Ratio BackspreadCapletCharm (Delta Decay)Condor SpreadCredit Default Swap Index (CDX)DebetspreadDelta-Gamma HedgingDiagonal spridningDragspel funktionerDubbelbarriäralternativDubbelt no-touch-alternativFäst strejkenFlexibelt utbytesalternativ (FLEX)Förebyggande rättigheterFörtroendeuppropFramåtstartalternativFrontavgiftFull RatchetGammaGamma HedgingGamma prismodellHandel med enstaka betalningsalternativHeston modellHybrid säkerhetIntercommodity SpreadJärnfjärilKinesisk häckKlickKnock-in-alternativKonverteringsarbitrageKöp ett uppslagKöpoption Asset-Or-NothingKort sträckaKrageKreditspridningsalternativKurtosisLägg Ratio BackspreadLång sträckaLåsningsalternativMedelprisalternativ (ARO)Naken WarrantNed-och-in-alternativNed-och-ut-alternativomvänd konverteringOne-Touch-alternativOption-justerad spridning (OAS)OptionsserieOTC-alternativÖvertäckningPerpetual Option (XPO)Piggyback WarrantsRabattbarriäralternativRäntekrageRåvaru-produktspridningRegnbågsalternativRemRing ett samtalRing på ett samtalRing Swaptionrulla nerRulla tillbakaRullande alternativRyskt alternativSammansatt alternativSätt på en PutSätt SwaptionSeagull AlternativShout OptionsSKEW IndexSkriver överSPOT PremiumSpridningsalternativStaket (tillval)STIR Futures & alternativStokastisk volatilitetStrategi för julgransalternativStrukturerad anmärkningSyntetiskt samtalTäckt björnTäckt sträckaThetaTrade-or-Fade-regelTrinomial Option prissättningsmodellUpp-och-in-alternativUpp-och-ut-alternativVägberoende alternativVäljaralternativVegaVega NeutralVertikal spridningVolatilitet Smile
