Articles related to the category "Opcje i instrumenty pochodne"
Agent ds. ObliczeńAktualna metoda ekspozycji (CEM)Arbitraż dywidendowyArbitraż konwersjiArbitraż zmiennościazjatycki ogonBackspreadBezpieczeństwo hybrydoweBiały model kadłubaBrak pieniędzy (OTM)bułka dolarowaCappingCena rozliczeniowaCena wykonaniaCena zadaniacena zmiennaCertyfikat walutyCFLEXChiński żywopłotCliquetCofnijĆwiczenia automatycznećwiczenieCykl opcjiCylinderCzarny modelDalekie opcjeData pewnaData walutyData ważnościData wygaśnięcia (instrumenty pochodne)Data zakończeniaDe-HedgeDeltaDepozyt dwuwalutowydepozyt zabezpieczającyDerywaty towaroweDług ezoterycznyDługa bułka z galaretkąDługa nogaDługie podstawyDługie putDługie siodełkoDługoterminowe papiery wartościowe antycypacyjne (LEAPS)Docelowa klasa amortyzacji (TAC)Docelowa nota rozliczenia międzyokresowego (TARN)Dochód z premiiDokument ujawniający opcje (ODD)drzewo dwumianoweDwumianowy model wyceny opcjiElastyczna opcja wymiany (FLEX)EurexEurostripFederalna Korporacja Kredytów Hipotecznych Rolniczych (FAMC)Firma wytwarzająca produkty pochodne (DPC)FMANfrakcjaFugitFunkcje akordeonuGammaGiełda opcji bostońskich (BOX)Głęboko w pieniądzachGłęboko z pieniędzyGlobexGodzina CzarownicGrecyGreenspan PutGwarancja objęta ubezpieczeniemGwarancja PremiumGwarancje walutoweHandel gotówkowyHandel opcjami pojedynczej płatnościHandel pociskamiHedging Delta GammaHedging GammaIndeks RollIndeks SKOKIndeks zmienności Cboe Nasdaq (VXN)Indeksy iTraxx LevXInstrument realizacji transakcji na instrumentach pochodnych (DTEF)Instrumenty pochodne na inflacjęKapitał referencyjnyKapletKappaKlauzula wypowiedzeniaKołnierzKołnierz o zerowym koszcieKołnierz stopy procentowejKolorKontrakt Range ForwardKontrakt średniej ceny w południe (NARC)Kontrakty terminowe i opcje ETFKontrakty terminowe STIR & OpcjeKonwersja bezgotówkowaKonwersja w finansachKrótka data naprzódKrótka nogaKrótkie połączenieKrótkie putKrótkie siodełkoKup spreadKup-NapiszKup, aby otworzyćKup, aby zamknąćKupowanie żywopłotuKurs terminowyKurtozalambdaŁańcuch opcjiLegging InLimit ćwiczeńLimit pozycjiMaksymalny bólMargines opcjiMargines rozpiętościMetoda formułyMetoda odszkodowaniaMiędzynarodowa Giełda Papierów Wartościowych (ISE)Międzynarodowy rynek walutowy (IMM)MJSDModel Bjerksund-StenslandModel Black-ScholesModel cen gammaModel HestonModel oparty na siatceMotywacyjne opcje na akcje (ISO)Myron ScholesNadawcaNadpisywanieNaga opcjaNaga pozycjaNaga PutNaga rozmowaNagi nakazNagi pisarzNakaz połączeniaNakazy na piggybackNaliczanie swapu kapitałuNaliczanie zakresuNeutralne względem gammaNeutralnyNiedźwiedź RozłóżNiedźwiedź RozprzestrzenianieNiedźwiedź Rozprzestrzenianie Się CallNiedźwiedź StraddleNogaNoga na zewnątrznotatka strukturalnaObjęte połączenieObjęty pisarzObowiązek referencyjnyOchronne PutOddaj do sprzedawcyOdkryta opcjaOdłączany nakazOdpadyOdwróć rozkład kalendarzaOdwrócenie ryzykaOdwrotna konwersjaOdwrotna transakcjaOferta praw (wydanie)Ograniczona opcjaOgrodzenie (opcje)OmegaOpcja amerykańskaOpcja azjatyckaOpcja bariery rabatowejOpcja BermudyOpcja bez akcjiOpcja blokadyOpcja dealeraOpcja drabinyOpcja egzotycznaOpcja europejskaOpcja gotówkowaOpcja indeksuOpcja jednym dotknięciemOpcja kameleonaOpcja koszykaOpcja krzykuOpcja kupna aktywa albo nicOpcja kupna oprocentowaniaOpcja kupującegoOpcja MewaOpcja netto PremiumOpcja niepłynnaOpcja niskiej ceny wykonania (LEPO)Opcja nokautuOpcja obligacjiOpcja obrotu giełdowegoOpcja odroczonej płatnościOpcja oparta na zyskuOpcja podwójnego bezdotykowegoOpcja podwójnej barieryOpcja połączeniaOpcja połączenia warunkowegoOpcja regulacji ilości (opcja Quanto)Opcja rosyjskaOpcja rozprzestrzenianiaOpcja rozrzutu obciążeniaOpcja spreadu kredytowegoOpcja sprzedawcyOpcja sprzedażyOpcja sprzedaży Aktywa albo nicOpcja średniej ceny w obrocie (TAPO)Opcja szeregowaOpcja tęczyOpcja toczeniaOpcja w dół i na zewnątrzOpcja w dół i w dółOpcja w górę i w dółOpcja w górę i w dółOpcja walutyOpcja wbijaniaOpcja wielu indeksówOpcja wstecznaOpcja wyboruOpcja wydajnościOpcja zależna od ścieżkiOpcja złotaOpcja złożonaOpcje AltiplanoOpcje AntydatowanieOpcje balonówOpcje barieryOpcje bezpośrednieOpcje KlasaOpcje miniaturowego Dowopcje na akcjeOpcje na kontrakty terminoweOpcje OTCOpcje pasma górskiegoOpcje PremiumOpcje Premium StepOpcje rozliczane gotówkowoOpcje średniego uderzeniaOpcje średniej ceny (ARO)Opcje stopy procentowejOpcje uruchamiania do przoduOpcje VIXOpcje wanilioweOpcje wieczyste (XPO)Opcje ZwińOpcyjny fundusz dochoduOpłata z góryOpłata za powrótOpóźniona zamiana ustawień kursuotwarty obrótPakiet kontraktów terminowychParzystość Put-CallPasekPasek serwisowyPełna grzechotkapieniądzePieniądze (bankomat)Pisanie opcjiPisarzPochodnapochodna pogodyPochodna swapu cenowegoPochylenie zmiennościPoczwórne CzarownicePodmiot referencyjnyPodstawowe bezpieczeństwopodwójne wiedźmyPodwójne zabezpieczeniePokryta kombinacjaPokryte StraddlePokryty NiedźwiedźPokwitowanie depozytuPołączeniePołączeniePołączenie syntetycznePołożyćPorzuceniePotrójne wiedźmyPrawa do zakupu akcjiPrawa pierwokupuPremium Put CabrioPrzesyłka z długą datąPrzewody i opóźnieniaPrzydzielaćPrzypinanie strajkuPutz syntetycznyRada Przemysłu Opcji (OIC)Ramowa umowa zamianyReguła wymiany lub zniknięciaRezerwacjaRhoRozkład kalendarzaRozmowa kupującegoRóżnica rozrzutu jakości (QSD)Rozpad czasuRozpiętośćrozpiętość pionowaRozpiętość pionowa bykaRozpiętość po przekątnejRozpiętość w poziomieRozprzestrzenianie się aligatoraRozprzestrzenianie się bykaRozprzestrzenianie się bykaRozprzestrzenianie się bykaRozprzestrzenianie się jelitRozprzestrzenianie się kondoraRozprzestrzenianie się motyliRozprzestrzenianie się w pudełkuRozszerzalna zamianaRynek kontraktowyRyzyko niedopasowaniaRyzyko przypinaniaRyzyko transakcjiSekurytyzacjaSeria opcjiSiatka dwustronnaSkorygowana cena ćwiczeńSPOT PremiumSpread debetowySpread dostosowany do opcji (OAS)Spread kredytowySpread międzytowarowyspread rabatowySpread towarowo-produktowySpreadlockŚrednia cena PutŚrednia cena ZadzwońStaczać się w dółstała cenaStanąć rozkrakiemStarsze żywopłotyStawka bezwzględnaStopa swapu weksli bankowych (BBSW)Stosunek Zadzwoń NapiszStrategia opcji choinkowychStrukturalne, przepakowane zabezpieczenia zaufania oparte na aktywach (STRATS)Strzyżenie oparte na ryzykuSwap amortyzacji indeksu (IAS)Swap kredytowy (LCDS)Swap na dwie walutySwap na rynku obligacji (BMA)Swap ryzyka kredytowego zabezpieczony aktywami (ABCDS)Swap ryzyka o zerowej podstawie (ZEBRA)Swap walutowySyntetycznySyntetyczny kontrakt futuresSyntetyczny kontrakt terminowySzerokość uderzeniaTeoria cen opcjiThetaToczący się żywopłotTowar gotówkowyTransakcja opcji zamiennych na aktywa (ASCOT)TranszeTrójmianowy model wyceny opcjiUdusićUmieść kalendarzUmieść nakazUmieść zamianęUmowa handlowa uczestnika rozliczającego (CMTA)Umowa opcjiUmowa ramowa ISDAUrok (Rozpad delta)Urząd raportowania cen opcji (OPRA)Urzędnik księgi zamówieńUśmiech zmiennościVegaVega NeutralnyW pieniądzu (ITM)W pobliżu pieniędzywartość czasuWartość wewnętrznaWartość zewnętrznaWarunki brzegoweWczesne ćwiczeniaWezwanie powiernikaWezwany z dalaWłoski rynek instrumentów pochodnych (IDEM)WommaWprost naprzódWskaźnik swapu ryzyka kredytowego (CDX)Wskaźnik wypłat HerrickaWspółczynnik połączeń BackspreadWspółczynnik rozmieszczenia BackspreadWspółczynnik rozprzestrzenianiaWykres ryzykaWymiana LIBOR w zaległościachWymiana opcji CBOEWywołana zamianaZabezpieczenie deltazadanieZadzwońZadzwoń na PutZadzwoń na telefonZadzwoń PremiumZadzwoń za gotówkę lub nicZagregowana cena wykonaniaZakres gwarancjiZałóż PutZamiana BermudówZamiana ilościowaZamiana katastrofyZamiana kolejek górskichZamiana naliczanaZamiana odpowiedzialnościZamiana poduszki powietrznejZamiana połączeńZamiana z możliwością sprzedażyZamiana zaległościZamiana zmiennościZamień bankZamień przeniesienie ryzyka z elementem uczestniczącym (STRIPE)Zamień siećZamówienie musi być wypełnione (MBF)Zamówienie opcji wielonożnychZapas opcjiZasadniczyZasób referencyjnyŻelazny KondorŻelazny MotylZepsuta dataZjawisko asymetrycznej zmienności (AVP)ZmiennośćZmienność domniemana (IV)Zmienność lokalna (LV)Zmienność stochastycznaZommażonaty putZwykła zamiana wanilii
