Articles related to the category "Handel in opties en derivaten"
Åbn RotationAbsolut satsAccreting Principal SwapAfdækningAfgrænset mulighedAfhækAfledteAfregningsprisAftagelig garantiAirbag udskiftningAktiekøbsrettighederAktieoptionAlligator SpreadAlmindelig Vanilje SwapAltiplano mulighederAmerikansk mulighedAnsvarsbytteasiatisk haleAsiatisk mulighedAsset Swapped Convertible Option Transaction (ASCOT)Asset-Backed Credit Default Swap (ABCDS)Asset-Or-Nothing Call OptionAsset-or-Nothing Put OptionAsymmetrisk volatilitetsfænomen (AVP)At skrive en optionAt The Money (ATM)Automatisk træningBallon mulighederBank Bill Swap Rate (BBSW)Barriere mulighederBear Call SpreadBear Put SpreadBear Straddlebenben udBeregningsagentBermuda mulighedBermuda SwapBeskyttende PutBestilling af flere benBilateral NettingBinomial Option prismodelbinomial træBjerksund-Stensland ModelBjørnespredningBlack-Scholes modelBond Market Association (BMA) SwapBookoutBørshandlet optionBoston Options Exchange (BOX)BrudstykkeBull Call SpreadBull Put SpreadBull SpreadBull Vertikal SpredningByt risikooverførsel med deltagende element (STRIPE)Call Ratio BackspreadCash-and-Carry handelCboe Nasdaq Volatilitetsindeks (VXN)CBOE Options ExchangeCFLEXCharm (Delta Decay)Clearing Member Trade Agreement (CMTA)Condor SpreadCovered WriterCredit Default Swap Index (CDX)Current Exposure Method (CEM)CylinderDækket kombinationDækket opkaldDækket WarrantDato bestemtDebet SpreadDeltaDelta-Gamma HedgingDeltaafdækningDeponeringskvitteringDerivative Product Company (DPC)Derivatives Transaction Execution Facility (DTEF)Det internationale monetære marked (IMM)Diagonal spredningDirekte mulighedDobbelt afdækningDobbelt berøringsfri mulighedDobbelt valutaindskudDobbelt valutaswapDobbelt WitchingDollarrulleDow-muligheder i ministørrelseDybt i pengeneDybt ude af pengeneDyrke motionEksotisk mulighedErstatningsmetodeEsoterisk gældETF-futures og optionerEurexeuropæisk mulighedEurostripFarveFast prisFastgør strejkenFederal Agricultural Mortgage Corporation (FAMC)Firedobbelt hekseriFjern mulighedFleksibel byttemulighed (FLEX)Flydende prisFMANForfatterForhandler mulighedForhold SpredningForkøbsretFormel metodeForsinket satsindstillingsswapFortegningsemission (udstedelse)Forward rateFragtderivaterFremad marginFremsend startmulighedFrontgebyrFugitFuld skraldeFutures-pakkeGammaGamma HedgingGamma neutralGamma prismodelGennemsnitlige strejkemulighederGennemsnitspris PutGennemsnitspris RingGennemsnitsprisindstillinger (ARO)Gift PutGitter-baseret modelGlobexgrækereGrænsebetingelserGrantorGreenspan PutGuld mulighederHandel med enkeltbetalingsmulighederHarmonika funktionerHegn (valgmuligheder)HeksetimeHelt fremadHerrick Payoff IndexHeston modelHovedbytteaftaleHybrid sikkerhedI nærheden af PengeneIllikvide optionerImplicit volatilitet (IV)In the Money (ITM)Incitamentsaktieoptioner (ISO'er)indeksmulighedIndeksrulleIndex Amortizing Swap (IAS)Indlæs spredningsmulighederIndre værdiIndstillinger Roll UpIndstillinger TilbagedateringinflationsderivaterIntercommodity SpredningInternational Securities Exchange (ISE)ISDA Master AgreementItaliensk derivatmarked (IDEM)iTraxx LevX-indekserneJern CondorJern sommerfuglJusteret UdnyttelseskursKaldet vækKalenderspredningKapletKappaKassespredningKatastrofebyttekinesisk hækKliketKnock Out-mulighedKnock-in mulighedKøb af hækKøb et opslagKøb for at åbneKøb for at lukkeKøb-SkrivKøbers mulighedKøbers opkaldKombinationKontant vareKontant-eller-intet-opkaldKontantafviklede optionerKontantbaseret mulighedKontantfri konverteringKontraktmarkedKonvertering i FinansKonverteringsarbitragekort benKort dato fremkort opkaldKort PutKort stråKraveKreditspredningKuglehandelKurtosisKurv mulighedKvæleLambdaLang Jelly RollLang slyngelLangsigtede aktieforventningsværdipapirer (LEAPS)langt benLangt grundlagetlangt satLangtidsdateret fremLåseindstillingerLav motionspris Option (LEPO)Leads og LagsLegacy HedgeLegging indLIBOR-i-Restance SwapLoan Credit Default Swap (LCDS)Lodret spredningLokal volatilitet (LV)Mængdejusteringsmulighed (Quanto Option)Måge mulighederMålrettet amortiseringsklasse (TAC)Max smerteMiddagspriskontrakt (NARC)Mismatch risikoMJSDMulighed for bedre ydeevneMulighed for betinget opkaldMulighed for dobbelt barriereMulighed for kamæleonMulighed for kreditspredningMulighed for multiindeksMulighed for rabatbarriereMulighed for udskudt betalingMulighederMuligheder for bjergkæderMulighedscyklusMulighedsmargenMyron ScholesNed-og-ind-mulighedNed-og-ud-mulighedNetoption PremiumNeutralNøgen forfatterNøgen kendelseNøgen mulighedNøgen opkaldNøgen PutNøgen stillingNulpris halsbåndObligationsoptionØdelagt datoOmegaOmvendt kalenderspredningomvendt konverteringOmvendt transaktionOne-Touch mulighedOp-og-ind-mulighedOp-og-ud-mulighedOpbygning af rækkeviddeopgaveOpgivelseOphørsdatoOpkaldOpkaldsmulighedOpkaldsmulighed for rentesatserOpkaldsordreOpsigelsesklausulOption IndkomstfondOption kædeOption PremiumOption serieOption uden egenkapitalOption-Justeret Spredning (OAS)Options Disclosure Document (ODD)Options Industry Council (OIC)Options Price Reporting Authority (OPRA)OptionsklasseOptionskontraktOptionspristeoriOrdrebog officielOTC-mulighederOverdækket StraddleOverskrivningPengelighedPeriodiseringsbyttePerpetual Option (XPO)Piggyback WarrantsPin risikoPositionsgrænsePræmieindkomstPremium Put CabrioletPris Swap-derivatput optionPut-Call-paritetPutable SwapQuality Spread Differential (QSD)Quanto SwapRabat SpredningRåbeindstillingerRange forward kontraktRatio Call WriteRåvare-produktspredningReferenceaktivReferenceegenkapitalreferenceenhedReferencepligtRegnbue mulighedRemRentekraveRentemulighederRestancebytteRhoRing på et opkaldRing på et PutRing tilRing til PremiumRing til SwaptionRingbar Swaprisiko grafRisikobaseret hårklippRisikotilbageførselRollercoaster SwapRul nedRul tilbagerullende hækRullende mulighederRussisk mulighedRygspredningSælgers valgmulighedSæt kalenderSæt på et PutSæt Ratio BackspreadSæt SwaptionSæt til sælgerSæt WarrantSætteSamlet UdøvelsesprisSammensat mulighedSecuritisationSeriel mulighedServeringsstrimmelSkal udfyldes (MBF) ordreSKEW IndeksSkift netværkSkrog-hvid modelSlagbreddeSommerfuglespredningSorts modelSPAN MarginSpildte aktivSPOT PremiumspreadlockSpredningSpredningsmulighedStep Premium OptionStiafhængig mulighedStige mulighedSTIR Futures & MulighederStokastisk volatilitetStraddleStrategi for valg af juletræerStrike PrisStructured Repackaged Asset-Backed Trust Security (STRATS)Struktureret noteSwap BankSwap på tværs af valutaSyntetiskSyntetisk fremtidskontraktSyntetisk opkaldSyntetisk PutSyntetisk terminskontraktTargeted Accrual Redemption Note (TARN)TarmspredningThetaTidens ForfaldTidlig træningTidsværdiTilbage gebyrTilbagebliksmulighederTildækket bjørnTildelTillidsmandsopkaldTrade-or-Fade-regelTraded Average Price Option (TAPO)TræningsgrænseTrancherTransaktionsrisikoTrinomial Option prismodelTriple WitchingUd af pengene (OTM)Udækket mulighedUdbyttearbitrageUdbyttebaseret mulighedUdløbsdato (derivater)UdløbstidUdøvelsesprisUdvidelig SwapUnderliggendeUnderliggende sikkerhedVælgerindstillingVærdi datoValgfrit lagerValgmuligheder på FuturesValuta certifikatValuta mulighedValuta WarrantsVandret spredningVanilje mulighedVegaVega NeutralVejrderivatVIX mulighedVolatilitetVolatilitet SkævVolatilitetsarbitrageVolatilitetssmilVolatilitetsswapVommaWarrant præmieWarrantdækningYdre værdiZero Basis Risk Swap (ZEBRA)Zomma
